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Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (2017)

  • Authors:
  • Autor USP: GOMES, DANIEL TAKATA - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; HETEROSCEDASTICIDADE; PROBABILIDADE; DISTRIBUIÇÃO NORMAL; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
  • Language: Português
  • Abstract: Modelos GARCH tendo distribuição normal e t-Student como distribuições condicionais são amplamente utilizados para modelagem da volatilidade de dados financeiros. No entanto, tais distribuições podem não ser apropriadas para algumas séries com caudas pesadas e comportamento leptocúrtico. As chamadas distribuições estáveis podem ser mais adequadas para sua modelagem: como já explorado na literatura. Por outro lado, os modelos GAS (Generalized A uioreqressiue Scorei, com desenvolvimento recente, tratam-se de modelos dinâmicos que possuem em sua estrutura a função score (derivada do logaritmo da verossimilhança) para atualização dos parâmetros variáveis. Tal abordagem oferece uma direção natural para a evolução dos parâmetros, baseada na distribuição dos dados. Neste trabalho, é proposto um novo modelo GAS em conjunção com distribuições estáveis simétricas para a modelagem da volatilidade - de fato, é uma generalização do GARCH: pois: para uma particular escolha de distribuição estável e de estrutura do modelo: tem-se o clássico modelo GARCH gaussiano. Como em geral a função densidade das distribuições estáveis não possui forma analítica fechada, é apresentado seu procedimento de cálculo, bem como de suas derivadas: para o completo desenvolvimento do método de estimação dos parâmetros. Também são analisadas as condições de estacionariedade e a estrutura de dependência do modelo. Estudos de simulação são conduzidos: bem como uma aplicação a dados reais: para comparação entre modelos usuais, que utilizam distribuições normal e t-Student, e o modelo proposto, demonstrando a eficácia deste
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 06.12.2017
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      GOMES, Daniel Takata; CHIANN, Chang. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras. 2017.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109 >.
    • APA

      Gomes, D. T., & Chiann, C. (2017). Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109
    • NLM

      Gomes DT, Chiann C. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109
    • Vancouver

      Gomes DT, Chiann C. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109

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