Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (2017)
- Authors:
- Autor USP: GOMES, DANIEL TAKATA - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; HETEROSCEDASTICIDADE; PROBABILIDADE; DISTRIBUIÇÃO NORMAL; DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
- Language: Português
- Abstract: Modelos GARCH tendo distribuição normal e t-Student como distribuições condicionais são amplamente utilizados para modelagem da volatilidade de dados financeiros. No entanto, tais distribuições podem não ser apropriadas para algumas séries com caudas pesadas e comportamento leptocúrtico. As chamadas distribuições estáveis podem ser mais adequadas para sua modelagem: como já explorado na literatura. Por outro lado, os modelos GAS (Generalized A uioreqressiue Scorei, com desenvolvimento recente, tratam-se de modelos dinâmicos que possuem em sua estrutura a função score (derivada do logaritmo da verossimilhança) para atualização dos parâmetros variáveis. Tal abordagem oferece uma direção natural para a evolução dos parâmetros, baseada na distribuição dos dados. Neste trabalho, é proposto um novo modelo GAS em conjunção com distribuições estáveis simétricas para a modelagem da volatilidade - de fato, é uma generalização do GARCH: pois: para uma particular escolha de distribuição estável e de estrutura do modelo: tem-se o clássico modelo GARCH gaussiano. Como em geral a função densidade das distribuições estáveis não possui forma analítica fechada, é apresentado seu procedimento de cálculo, bem como de suas derivadas: para o completo desenvolvimento do método de estimação dos parâmetros. Também são analisadas as condições de estacionariedade e a estrutura de dependência do modelo. Estudos de simulação são conduzidos: bem como uma aplicação a dados reais: para comparação entre modelos usuais, que utilizam distribuições normal e t-Student, e o modelo proposto, demonstrando a eficácia deste
- Imprenta:
- Data da defesa: 06.12.2017
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ABNT
GOMES, Daniel Takata. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109. Acesso em: 18 abr. 2024. -
APA
Gomes, D. T. (2017). Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109 -
NLM
Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109 -
Vancouver
Gomes DT. Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras [Internet]. 2017 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11012018-171109
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