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Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo (2010)

  • Authors:
  • Autor USP: FERREIRA, TIAGO PILAN - IME
  • Unidade: IME
  • Sigla do Departamento: MAE
  • Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
  • Language: Português
  • Abstract: O objetivo deste trabalho é propor um novo método para obtenção das estimativas dos coeficientes do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta também foram apresentados modelos GARCH tradicionais com coeficientes fixos no tempo. Ambos os modelos foram testados em 3 séries reais: retornos do Ibovespa, Vale e Itaú com o objetivo de verificar se o fato de considerar coeficientes variando no tempo ajuda a melhorar a capacidade preditiva do modelo.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 13.05.2010

  • How to cite
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    • ABNT

      FERREIRA, Tiago Pilan; CHIANN, Chang. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
    • APA

      Ferreira, T. P., & Chiann, C. (2010). Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Ferreira TP, Chiann C. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010 ;
    • Vancouver

      Ferreira TP, Chiann C. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010 ;

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