Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo (2010)
- Authors:
- Autor USP: FERREIRA, TIAGO PILAN - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: O objetivo deste trabalho é propor um novo método para obtenção das estimativas dos coeficientes do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta também foram apresentados modelos GARCH tradicionais com coeficientes fixos no tempo. Ambos os modelos foram testados em 3 séries reais: retornos do Ibovespa, Vale e Itaú com o objetivo de verificar se o fato de considerar coeficientes variando no tempo ajuda a melhorar a capacidade preditiva do modelo.
- Imprenta:
- Data da defesa: 13.05.2010
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ABNT
FERREIRA, Tiago Pilan. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/. Acesso em: 02 mar. 2026. -
APA
Ferreira, T. P. (2010). Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/ -
NLM
Ferreira TP. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2010 ;[citado 2026 mar. 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/ -
Vancouver
Ferreira TP. Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo [Internet]. 2010 ;[citado 2026 mar. 02 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124429/
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