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  • Dissertação (Mestrado)

    Inteligência artificial aplicada em séries temporais (2024)

    Martins, Daniel Walter de Paula; Iambartsev, Anatoli (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZAGEM PROFUNDA, REDES NEURAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARTINS, Daniel Walter de Paula. Inteligência artificial aplicada em séries temporais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Martins, D. W. de P. (2024). Inteligência artificial aplicada em séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • NLM

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

    • Vancouver

      Martins DW de P. Inteligência artificial aplicada em séries temporais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-08042024-094807/

  • Dissertação (Mestrado)

    Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana (2024)

    Holtz, Bruno Estanislau; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR

    Subjects: CADEIAS DE MARKOV, VARIEDADES RIEMANNIANAS, MÉTODO DE MONTE CARLO, INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HOLTZ, Bruno Estanislau. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Holtz, B. E. (2024). Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/

    • NLM

      Holtz BE. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/

    • Vancouver

      Holtz BE. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/

  • Tese (Doutorado)

    Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (2024)

    Medeiros, Rodrigo Matheus Rocha de; Ferrari, Sílvia Lopes de Paula (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MEDEIROS, Rodrigo Matheus Rocha de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Medeiros, R. M. R. de. (2024). Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • NLM

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

    • Vancouver

      Medeiros RMR de. Multivariate Box-Cox symmetric models generated by a normal scale mixture copula [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09052024-154242/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (2023)

    Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Ho, Linda Lee (coorient)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Sales, L. de O. F. de. (2023). Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • NLM

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

    • Vancouver

      Sales L de OF de. Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-18052023-104341/

  • Dissertação (Mestrado)

    Bayesian inference for term structure models (2022)

    Martins, Thomas Correa e Silva; Diniz, Marcio Alves (Orientador); Montoril, Michel Helcias (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, TAXA DE JUROS, POLÍTICA DE PREÇO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARTINS, Thomas Correa e Silva. Bayesian inference for term structure models. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Martins, T. C. e S. (2022). Bayesian inference for term structure models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/

    • NLM

      Martins TC e S. Bayesian inference for term structure models [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/

    • Vancouver

      Martins TC e S. Bayesian inference for term structure models [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-09082022-085154/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de textos por meio de processos estocásticos na representação word2vec (2021)

    Massoni, Gabriela; Stern, Rafael Bassi (Orientador)

    Unidade: ICMC/UFSCar

    Subjects: PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSAMENTO DE DADOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

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    • ABNT

      MASSONI, Gabriela. Análise de textos por meio de processos estocásticos na representação word2vec. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-31032021-123649/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Massoni, G. (2021). Análise de textos por meio de processos estocásticos na representação word2vec (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-31032021-123649/

    • NLM

      Massoni G. Análise de textos por meio de processos estocásticos na representação word2vec [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-31032021-123649/

    • Vancouver

      Massoni G. Análise de textos por meio de processos estocásticos na representação word2vec [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-31032021-123649/

  • Dissertação (Mestrado)

    Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água (2021)

    Larrubia, Leonardo Fonseca; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: BIG DATA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      LARRUBIA, Leonardo Fonseca. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Larrubia, L. F. (2021). Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/

    • NLM

      Larrubia LF. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/

    • Vancouver

      Larrubia LF. Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10062021-231004/

  • Dissertação (Mestrado)

    Offline change point detection for binary data via regularization methods (2021)

    Prates, Lucas de Oliveira; Leonardi, Florencia Graciela (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PRATES, Lucas de Oliveira. Offline change point detection for binary data via regularization methods. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Prates, L. de O. (2021). Offline change point detection for binary data via regularization methods (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/

    • NLM

      Prates L de O. Offline change point detection for binary data via regularization methods [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/

    • Vancouver

      Prates L de O. Offline change point detection for binary data via regularization methods [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12052021-151324/

  • Dissertação (Mestrado)

    Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais (2021)

    Camargo, Juliana Shibaki; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Diniz, Carlos Alberto Ribeiro (Orientador)

    Unidade: ICMC/UFSCar

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, R (SOFTWARE ESTATÍSTICO)

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CAMARGO, Juliana Shibaki. Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Camargo, J. S. (2021). Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/

    • NLM

      Camargo JS. Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/

    • Vancouver

      Camargo JS. Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-27012022-105655/

  • Dissertação (Mestrado)

    Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (2021)

    Pinto, Mateus Gonzalez de Freitas; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PINTO, Mateus Gonzalez de Freitas. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Pinto, M. G. de F. (2021). Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • NLM

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

    • Vancouver

      Pinto MG de F. Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-06052021-100559/

  • Dissertação (Mestrado)

    Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite (2021)

    Alves, Vinicius Soares Martins; Chiann, Chang (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: SENSORIAMENTO REMOTO, KRIGAGEM, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, IMAGEAMENTO DE SATÉLITE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALVES, Vinicius Soares Martins. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Alves, V. S. M. (2021). Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/

    • NLM

      Alves VSM. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/

    • Vancouver

      Alves VSM. Interpolação de dados faltantes em séries de imagens de satélite [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-21012022-234852/

  • Tese (Doutorado)

    Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (2020)

    Melo, Moizés da Silva ; Alencar, Airlane Pereira (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: DADOS DE CONTAGEM, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MELO, Moizés da Silva. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Melo, M. da S. (2020). Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/

    • NLM

      Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/

    • Vancouver

      Melo M da S. Modelagem de séries temporais de contagem usando a distribuição Conway-Maxwell-Poisson [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20102020-162508/

  • Tese (Doutorado)

    Modeling high-dimensional time series from large scale brain networks (2020)

    Nascimento, Diego Carvalho do; Anacleto Junior, Osvaldo (Orientador); Louzada, Francisco (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, TEORIA DOS GRAFOS, INFERÊNCIA BAYESIANA, MODELOS DE RISCOS PROPORCIONAIS, ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      NASCIMENTO, Diego Carvalho do. Modeling high-dimensional time series from large scale brain networks. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23072020-155937/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Nascimento, D. C. do. (2020). Modeling high-dimensional time series from large scale brain networks (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23072020-155937/

    • NLM

      Nascimento DC do. Modeling high-dimensional time series from large scale brain networks [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23072020-155937/

    • Vancouver

      Nascimento DC do. Modeling high-dimensional time series from large scale brain networks [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-23072020-155937/

  • Tese (Doutorado)

    Identifying jumps variations in high-frequency time series (2019)

    Rojas Durán, William Gonzalo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROJAS DURÁN, William Gonzalo. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Rojas Durán, W. G. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

    • NLM

      Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

    • Vancouver

      Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem (2019)

    Shirozono, Aimée; Andrade, Marinho Gomes de (Orientador) ; Conceição, Katiane Silva (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: DADOS DE CONTAGEM, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), DEFLAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELOS LINEARES GENERALIZADOS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      SHIROZONO, Aimée. Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Shirozono, A. (2019). Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/

    • NLM

      Shirozono A. Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/

    • Vancouver

      Shirozono A. Modelos série de potência zero-modificado para séries temporais com dados de contagem [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-29082019-150023/

  • Tese (Doutorado)

    Directed wavelet covariance for locally stationary processes (2018)

    Lopes, Kim Samejima Mascarenhas; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      LOPES, Kim Samejima Mascarenhas. Directed wavelet covariance for locally stationary processes. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Lopes, K. S. M. (2018). Directed wavelet covariance for locally stationary processes (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/

    • NLM

      Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/

    • Vancouver

      Lopes KSM. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (2018)

    Cataño Salazar, Duvan Humberto; Chiann, Chang (Orientador) ; Rivera, Daniel Angel Peña Sánchez de (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, COMPONENTES PRINCIPAIS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, MODELOS (ANÁLISE MULTIVARIADA), INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, MÍNIMOS QUADRADOS

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    • ABNT

      CATAÑO SALAZAR, Duvan Humberto. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Cataño Salazar, D. H. (2018). Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

    • NLM

      Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

    • Vancouver

      Cataño Salazar DH. Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20032018-090755/

  • Dissertação (Mestrado)

    Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano (2018)

    Dias, David de Souza; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      DIAS, David de Souza. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Dias, D. de S. (2018). Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/

    • NLM

      Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/

    • Vancouver

      Dias D de S. Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/

  • Dissertação (Mestrado)

    Detecting Influential observations in spatial models using Bregman divergence (2018)

    Danilevicz, Ian Meneghel; Ehlers, Ricardo Sandes (Orientador)

    Unidade: INTER: ICMC -UFSCAR

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, HETEROSCEDASTICIDADE, MÉTODO DE MONTE CARLO, CADEIAS DE MARKOV, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE), ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DANILEVICZ, Ian Meneghel. Detecting Influential observations in spatial models using Bregman divergence. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-160231/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Danilevicz, I. M. (2018). Detecting Influential observations in spatial models using Bregman divergence (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-160231/

    • NLM

      Danilevicz IM. Detecting Influential observations in spatial models using Bregman divergence [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-160231/

    • Vancouver

      Danilevicz IM. Detecting Influential observations in spatial models using Bregman divergence [Internet]. 2018 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13112018-160231/

  • Tese (Doutorado)

    Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (2017)

    Fonseca, Eder Lucio da; Alencar, Airlane Pereira (Orientador) ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FONSECA, Eder Lucio da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/. Acesso em: 19 ago. 2024.

    • APA

      Fonseca, E. L. da. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

    • NLM

      Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

    • Vancouver

      Fonseca EL da. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 19 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/

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