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  • Mestrado Profissionalizante

    A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados (2004)

    Berti, Luis Carlos; Fava, Vera Lúcia (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, CELULOSE, PREÇOS

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    • ABNT

      BERTI, Luis Carlos. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Berti, L. C. (2004). A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/

    • NLM

      Berti LC. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/

    • Vancouver

      Berti LC. A utilização de modelos econométricos para a previsão do preço da celulose no mercado internacional: uma comparação entre modelos univariados e multivariados [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05082022-155809/

  • Mestrado Profissionalizante

    Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (2004)

    Lima, Erlei Rocha; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO

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    • ABNT

      LIMA, Erlei Rocha. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Lima, E. R. (2004). Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/

    • NLM

      Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/

    • Vancouver

      Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/

  • Mestrado Profissionalizante

    Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)

    Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS

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    • ABNT

      COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/

    • NLM

      Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/

    • Vancouver

      Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/

  • Mestrado Profissionalizante

    Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (2003)

    Araujo, Michael Viriato; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, CUSTO DE TRANSAÇÃO

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    • ABNT

      ARAUJO, Michael Viriato. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Araujo, M. V. (2003). Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

    • NLM

      Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

    • Vancouver

      Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/

  • Mestrado Profissionalizante

    Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (2003)

    Secron, André Trindade; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO

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    • ABNT

      SECRON, André Trindade. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Secron, A. T. (2003). Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/

    • NLM

      Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/

    • Vancouver

      Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/

  • Mestrado Profissionalizante

    Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional (2003)

    Guimarães, Terence Augusto; Stern, Julio Michael (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA, CONVOLUÇÕES, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)

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    • ABNT

      GUIMARÃES, Terence Augusto. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Guimarães, T. A. (2003). Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/

    • NLM

      Guimarães TA. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/

    • Vancouver

      Guimarães TA. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/

  • Mestrado Profissionalizante

    Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (2003)

    Toledo, Charles Mann de; Vicente, Renato (Orientador) ; Rosenfeld, Rogério (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

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    • ABNT

      TOLEDO, Charles Mann de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Toledo, C. M. de. (2003). Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/

    • NLM

      Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/

    • Vancouver

      Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/

  • Mestrado Profissionalizante

    Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)

    Lara, Carlos Eduardo de Souza; Yoshino, Joe (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

    • NLM

      Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

    • Vancouver

      Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/

  • Mestrado Profissionalizante

    Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais (2003)

    Kojó, Edson; Rosenfeld, Rogerio (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, JUROS

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    • ABNT

      KOJÓ, Edson. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Kojó, E. (2003). Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/

    • NLM

      Kojó E. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/

    • Vancouver

      Kojó E. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/

  • Mestrado Profissionalizante

    Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (2003)

    Lagrotta, Paulo Roberto; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), FINANÇAS, ENTROPIA, MATEMÁTICA APLICADA

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    • ABNT

      LAGROTTA, Paulo Roberto. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Lagrotta, P. R. (2003). Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/

    • NLM

      Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/

    • Vancouver

      Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/

  • Mestrado Profissionalizante

    Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (2003)

    Tai, Paulo Sergio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA, ATIVOS INTANGÍVEIS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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    • ABNT

      TAI, Paulo Sergio. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Tai, P. S. (2003). Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/

    • NLM

      Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/

    • Vancouver

      Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/

  • Mestrado Profissionalizante

    Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (2002)

    Cunha Júnior, Décio; Francisco, Gérson (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS

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    • ABNT

      CUNHA JÚNIOR, Décio. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Cunha Júnior, D. (2002). Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/

    • NLM

      Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/

    • Vancouver

      Cunha Júnior D. Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-103857/

  • Mestrado Profissionalizante

    Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro (2002)

    Ramirez Mateos, Héctor; Kuhl, Nelson Mugayar (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FUNDO DE RENDA FIXA, APROXIMAÇÃO, FUNÇÕES SPLINE, ANÁLISE NUMÉRICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      RAMIREZ MATEOS, Héctor. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Ramirez Mateos, H. (2002). Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/

    • NLM

      Ramirez Mateos H. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/

    • Vancouver

      Ramirez Mateos H. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/

  • Mestrado Profissionalizante

    Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (2002)

    Kapotas, Jorge Constantin; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      KAPOTAS, Jorge Constantin. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Kapotas, J. C. (2002). Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.

    • NLM

      Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ]

    • Vancouver

      Kapotas JC. Discontinuidades e regimes de volatilidade no apreçamento de derivativos. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ]

  • Mestrado Profissionalizante

    Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras (2002)

    Oliveira, Sandra Maria Capuano de; Vicente, Renato (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      OLIVEIRA, Sandra Maria Capuano de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Oliveira, S. M. C. de. (2002). Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/

    • NLM

      Oliveira SMC de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/

    • Vancouver

      Oliveira SMC de. Redes neurais aplicadas ao reconhecimento e classificação de padrões em séries financeiras [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-152120/

  • Mestrado Profissionalizante

    Um modelo de expectativas racionais para crashes (2002)

    Domenici, Ana Paula Neves Granieri; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: CICLOS ECONÔMICOS, CRISE FINANCEIRA

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    • ABNT

      DOMENICI, Ana Paula Neves Granieri. Um modelo de expectativas racionais para crashes. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Domenici, A. P. N. G. (2002). Um modelo de expectativas racionais para crashes (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/

    • NLM

      Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/

    • Vancouver

      Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/

  • Mestrado Profissionalizante

    Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio (2002)

    Philipson, Ivo Riemma; Dreifus, Henrique von (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS

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    • ABNT

      PHILIPSON, Ivo Riemma. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Philipson, I. R. (2002). Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/

    • NLM

      Philipson IR. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/

    • Vancouver

      Philipson IR. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/

  • Mestrado Profissionalizante

    Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (2002)

    Martinez, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti; Francisco, Gerson (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS

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    • ABNT

      MARTINEZ, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Martinez, L. A. de A. B. (2002). Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/

    • NLM

      Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/

    • Vancouver

      Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/

  • Mestrado Profissionalizante

    Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (2002)

    Domenici, João Alberto; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      DOMENICI, João Alberto. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Domenici, J. A. (2002). Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/

    • NLM

      Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/

    • Vancouver

      Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/

  • Mestrado Profissionalizante

    Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (2002)

    Uejima, Marcio Yukio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)

    Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS

    Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      UEJIMA, Marcio Yukio. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/. Acesso em: 21 jun. 2024.

    • APA

      Uejima, M. Y. (2002). Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/

    • NLM

      Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/

    • Vancouver

      Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jun. 21 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/

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