Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (2002)
- Authors:
- Autor USP: DOMENICI, JOÃO ALBERTO - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA); FINANÇAS
- Language: Português
- Abstract: Busquei neste ensaio colaborar no suporte empírico às teorias económico-financeiras, aplicando métodos matemáticos e estatísticos a dados recentes de risco e retorno. Utilizei para tal, séries temporais mensais de índices de ações e de juros de títulos de renda fixa dos mercados brasileiro e norte-americano. Após apresentar ampla teoria, analisei várias propriedades individuais de cada série, como seus momentos, e também relações e interdependências, como cointegração e causalidade. Com a finalidade de estender a pesquisa aos conhecidos modelos AIRCH/GARCH, complementei o estudo com uma série longa de dados diários de preços do bezerro no mercado brasileiro, onde ajustem um modelo clássico para a média e para a variância condicional.
- Imprenta:
- Data da defesa: 14.06.2002
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ABNT
DOMENICI, João Alberto. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/. Acesso em: 03 out. 2024. -
APA
Domenici, J. A. (2002). Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/ -
NLM
Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/ -
Vancouver
Domenici JA. Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas [Internet]. 2002 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-162925/
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