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Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais (2003)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: KOJO, EDSON - MODMATFIN
  • Unidades: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS; MERCADO FINANCEIRO; JUROS
  • Language: Português
  • Abstract: O trabalho destaca a necessidade de um tratamento específico na avaliação de risco de uma carteira para situações de stress dos mercados. Isto decorre do fato de que essas situações extremas não satisfazem as hipóteses dos modelos tradicionais de risco. São também discutidas as vantagens e desvantagens das várias metodologias que procuram tratar essas situações para justificar a escolha da metodologia BM&F de margens de garantia. Esta atende aos requisitos mais relevantes como simplicidade nos conceitos e facilidade no uso (possibilitando várias análises e discussões estratégicas). De maneira resumida, ela consiste na decomposição dos ativos em seus fatores primitivos de risco e na marcação a cenário desses ativos
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 30.06.2003

  • How to cite
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    • ABNT

      KOJÓ, Edson; ROSENFELD, Rogerio. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
    • APA

      Kojó, E., & Rosenfeld, R. (2003). Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Kojó E, Rosenfeld R. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais. 2003 ;
    • Vancouver

      Kojó E, Rosenfeld R. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais. 2003 ;

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