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Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (2003)

  • Authors:
  • USP affiliated authors: TAI, PAULO SERGIO - MODMATFIN
  • Unidades: MODMATFIN
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: INVESTIMENTOS; FUNDO DE RENDA FIXA; ATIVOS INTANGÍVEIS; ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
  • Language: Português
  • Abstract: Atualmente no Brasil temos observado um grande aumento de categorias de tipos de fundos de investimento, tais como: fundos overnight (títulos de curtíssimo prazo pré-fixados), fundos DI (títulos pós-fixados de médio e longo prazo), fundos renda fixa ativa (mix de títulos prefixados e pós-fixados), fundos derivativos (qualquer tipo que pode alavancar a carteira), fundos de ações, entre outros. Entretanto, a utilização de modelos de alocação de ativos ainda é incipiente, mas altamente crescente, principalmente para fundos de ações. O nosso estudo vai se basear em um fundo que denominaremos de renda fixa ativa, onde o gestor busca aumentar a rentabilidade do seu fundo alocando da melhor forma ativos prefixados e pós-fixados. A maioria dos gestores aloca mais ou menos títulos prefixados de acordo com suas expectativas em relação à economia, isto é, faz de acordo com o seu feeling, utilizando ferramentas de stress testing, duration e convexidade da carteira de títulos.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 02.07.2003

  • How to cite
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    • ABNT

      TAI, Paulo Sergio; SCHIRMER, Pedro Paulo Serpa. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
    • APA

      Tai, P. S., & Schirmer, P. P. S. (2003). Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Tai PS, Schirmer PPS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003 ;
    • Vancouver

      Tai PS, Schirmer PPS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003 ;

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