Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro (2002)
- Authors:
- Autor USP: MATEOS, HÉCTOR RAMÍREZ - Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
- Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FUNDO DE RENDA FIXA; APROXIMAÇÃO; FUNÇÕES SPLINE; ANÁLISE NUMÉRICA
- Language: Português
- Abstract: O foco principal deste trabalho está concentrado na adequação de alguns métodos empíricos, partindo de um preceito de cálculo ex-ante, para a estimativa da estrutura a termo das taxas de juros, considerando a utilização e a análise do desempenho de uma série de modelos. Desta maneira, o principal objetivo deste estudo é aplicar metodologias ex-ante para mensurar, com uma relativa exatidão, o desempenho de três diferentes tipos de modelos de estimativa da estrutura a termo, sendo que cada um destes modelos contém três variações, totalizando nove testes. Para o cumprimento destes objetivos este trabalho foi dividido em cinco capítulos, incluindo a parte introdutória, que além de descrever resumidamente o intuito desta dissertação, faz uma breve revisão bibliográfica e justifica a escolha das metodologias utilizadas. O Capítulo 2 consiste em uma revisão de conceitos, tanto econômicos quanto financeiros. Serão apresentadas as diferenças entre os tipos de taxas, as relações entre elas e os pressupostos sobre os quais estará baseado este trabalho. O Capítulo 3 contém uma breve explicação das metodologias comumente aplicadas. Além disso, os Spllines e suas variáveis são detalhadamente expostos junto a uma breve compilação matemática sobre Splines e polinômios em geral. O Capitulo 4 apresenta as metodologias e os dados utilizados para testar os diferentes modelos analisados. Os resultados desses testes são exibidos na segunda parte desse capítulo. As conclusões estão no capítulo 5, seguidas pela bibliografia utilizada
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.06.2002
-
ABNT
RAMIREZ MATEOS, Héctor. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/. Acesso em: 28 jan. 2026. -
APA
Ramirez Mateos, H. (2002). Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/ -
NLM
Ramirez Mateos H. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/ -
Vancouver
Ramirez Mateos H. Aplicação de metodologias Spline na estrutura a termo para o mercado brasileiro [Internet]. 2002 ;[citado 2026 jan. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-124727/
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
