Assuntos: CADEIAS DE MARKOV, VARIEDADES RIEMANNIANAS, MÉTODO DE MONTE CARLO, INFERÊNCIA BAYESIANA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
ABNT
HOLTZ, Bruno Estanislau. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/. Acesso em: 14 ago. 2024.APA
Holtz, B. E. (2024). Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/NLM
Holtz BE. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/Vancouver
Holtz BE. Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana [Internet]. 2024 ;[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-02042024-143434/