A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models (2017)
- Authors:
- Autor USP: EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC
- Unidade: ICMC
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROBABILIDADE; MÉTODO DE MONTE CARLO; CADEIAS DE MARKOV
- Keywords: volatility; GARCH models; MCMC; Hamiltonian Monte Carlo
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Associação Brasileira de Estatística - ABE
- Publisher place: São Paulo, SP
- Date published: 2017
- Source:
- Título: Anais
- Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE
-
ABNT
XAVIER, Cleber Martins e EHLERS, Ricardo Sandes. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. 2017, Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf. Acesso em: 11 jan. 2026. -
APA
Xavier, C. M., & Ehlers, R. S. (2017). A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf -
NLM
Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2026 jan. 11 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf -
Vancouver
Xavier CM, Ehlers RS. A study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2026 jan. 11 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais.pdf - Comparing multivariate GARCH-DCC models using Hamiltonian Monte Carlo and Stan
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