Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors (2012)
- Autor:
- Autor USP: EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1080/02664763.2011.559203
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Mathematics and Computers in Simulation
- ISSN: 0378-4754
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 82, n. 5, p. 858-867, jan. 2012
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
EHLERS, Ricardo Sandes. Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors. Mathematics and Computers in Simulation, v. 82, n. ja 2012, p. 858-867, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02664763.2011.559203. Acesso em: 16 abr. 2026. -
APA
Ehlers, R. S. (2012). Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors. Mathematics and Computers in Simulation, 82( ja 2012), 858-867. doi:10.1080/02664763.2011.559203 -
NLM
Ehlers RS. Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors [Internet]. Mathematics and Computers in Simulation. 2012 ; 82( ja 2012): 858-867.[citado 2026 abr. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664763.2011.559203 -
Vancouver
Ehlers RS. Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors [Internet]. Mathematics and Computers in Simulation. 2012 ; 82( ja 2012): 858-867.[citado 2026 abr. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664763.2011.559203 - Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano
- Influential observations in spatial models using Bregman divergence
- A Study Hamiltonian Monte Carlo methods in univariate GARCH models
- Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation
- Outliers identification on spatial models
- Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo
- Comparing multivariate GARCH-DCC models using Hamiltonian Monte Carlo and Stan
- Bayesian estimation of the Kumaraswamy inverse Weibull distribution
- Comparison of Bayesian models for production efficiency
- Bayesian inference for generalized extreme value distributions via Hamiltonian Monte Carlo
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
