Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors (2012)
- Autor:
- Autor USP: EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1080/02664763.2011.559203
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Mathematics and Computers in Simulation
- ISSN: 0378-4754
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 82, n. 5, p. 858-867, jan. 2012
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
EHLERS, Ricardo Sandes. Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors. Mathematics and Computers in Simulation, v. 82, n. ja 2012, p. 858-867, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02664763.2011.559203. Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Ehlers, R. S. (2012). Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors. Mathematics and Computers in Simulation, 82( ja 2012), 858-867. doi:10.1080/02664763.2011.559203 -
NLM
Ehlers RS. Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors [Internet]. Mathematics and Computers in Simulation. 2012 ; 82( ja 2012): 858-867.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664763.2011.559203 -
Vancouver
Ehlers RS. Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors [Internet]. Mathematics and Computers in Simulation. 2012 ; 82( ja 2012): 858-867.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664763.2011.559203 - Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano
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Informações sobre o DOI: 10.1080/02664763.2011.559203 (Fonte: oaDOI API)
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