Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation (2017)
- Authors:
- Autor USP: EHLERS, RICARDO SANDES - ICMC
- Unidade: ICMC
- DOI: 10.1080/03610918.2016.1255972
- Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; INFERÊNCIA BAYESIANA; INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
- Keywords: Bayesian analysis; Langevin methods; Markov chain Monte Carlo; Metropolis–Hastings; Value at Risk
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Philadelphia
- Date published: 2017
- Source:
- Título: Communications in Statistics - Simulation and Computation
- ISSN: 0361-0918
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 46, n. 10, p. 7942-7956, 2017
- Este artigo possui versão em acesso aberto
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- Versão do Documento: Versão submetida (Pré-print)
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Status: Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access) -
ABNT
ZEVALLOS, Mauricio e GASCO, Loretta e EHLERS, Ricardo Sandes. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. Communications in Statistics - Simulation and Computation, v. 46, n. 10, p. 7942-7956, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972. Acesso em: 15 mar. 2026. -
APA
Zevallos, M., Gasco, L., & Ehlers, R. S. (2017). Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46( 10), 7942-7956. doi:10.1080/03610918.2016.1255972 -
NLM
Zevallos M, Gasco L, Ehlers RS. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2017 ; 46( 10): 7942-7956.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972 -
Vancouver
Zevallos M, Gasco L, Ehlers RS. Riemann manifold Langevin methods on stochastic volatility estimation [Internet]. Communications in Statistics - Simulation and Computation. 2017 ; 46( 10): 7942-7956.[citado 2026 mar. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1080/03610918.2016.1255972 - Modelos de volatilidade estocástica utilizando os métodos de Langevin ajustado Metropolis e de Monte Carlo Hamiltoniano
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