A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitá¡rio (0,1) (2019)
- Authors:
- Autor USP: BENITES, YURY ROJAS - Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística
- Sigla do Departamento: SME
- DOI: 10.11606/D.104.2019.tde-18072019-144436
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; VEROSSIMILHANÇA; MÉTODOS MCMC; DISTRIBUIÇÃO NORMAL; CADEIAS DE MARKOV
- Keywords: Bayesian inference; Generalized extreme value distribution; Generalized extreme value distribution; Maximum likelihood estimator; Maximum likelihood estimator; MCMC Method
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho é introduzido um novo modelo estatístico para modelar dados limitados no intervalo continuo (0;1). O modelo proposto é construído sob uma transformação de variáveis, onde a variável transformada é resultado da combinação de uma variável com distribuição normal padrão e a função de distribuição acumulada da distribuição valor extremo generalizado. Para o novo modelo são estudadas suas propriedades estruturais. A nova família é estendida para modelos de regressão, onde o modelo é reparametrizado na mediana da variável resposta e este conjuntamente com o parâmetro de dispersão são relacionados com covariáveis através de uma função de ligação. Procedimentos inferênciais são desenvolvidos desde uma perspectiva clássica e bayesiana. A inferência clássica baseia-se na teoria de máxima verossimilhança e a inferência bayesiana no método de Monte Carlo via cadeias de Markov. Além disso estudos de simulação foram realizados para avaliar o desempenho das estimativas clássicas e bayesianas dos parâmetros do modelo. Finalmente um conjunto de dados de câncer colorretal é considerado para mostrar a aplicabilidade do modelo
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2019
- Data da defesa: 28.06.2019
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
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ABNT
BENITES, Yury Rojas. A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitá¡rio (0,1). 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18072019-144436/. Acesso em: 30 dez. 2025. -
APA
Benites, Y. R. (2019). A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitá¡rio (0,1) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18072019-144436/ -
NLM
Benites YR. A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitá¡rio (0,1) [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18072019-144436/ -
Vancouver
Benites YR. A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitá¡rio (0,1) [Internet]. 2019 ;[citado 2025 dez. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-18072019-144436/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.104.2019.tde-18072019-144436 (Fonte: oaDOI API)
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