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Tese (Doutorado)
Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas (2008)
Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari; Fava, Vera Lúcia (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA, ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/. Acesso em: 10 ago. 2024.
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Marques, G. de O. L. C. (2008). Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/
NLM
Marques G de OLC. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/
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Marques G de OLC. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/
Tese (Doutorado)
Três ensaios sobre macroeconometria aplicada (2008)
Rabi Junior, Luiz Alberto; Picchetti, Paulo (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, POLÍTICA MONETÁRIA
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RABI JUNIOR, Luiz Alberto. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Rabi Junior, L. A. (2008). Três ensaios sobre macroeconometria aplicada (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/
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Rabi Junior LA. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/
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Rabi Junior LA. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada [Internet]. 2008 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/
Mestrado Profissionalizante
Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Mestrado Profissionalizante
Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (2007)
Senna, João Pedro de Almeida; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Senna, J. P. de A. (2007). Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
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Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
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Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
Tese (Doutorado)
Análise da sustentabilidade da política fiscal brasileira através da história: um exercício de cliometria de Dom Pedro I a Lula (2006)
Ruiz de Gamboa, Ulisses Monteiro; Fava, Vera Lúcia (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS PÚBLICAS, HISTÓRIA ECONÔMICA, POLÍTICA FISCAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
RUIZ DE GAMBOA, Ulisses Monteiro. Análise da sustentabilidade da política fiscal brasileira através da história: um exercício de cliometria de Dom Pedro I a Lula. 2006. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06062023-153206/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Ruiz de Gamboa, U. M. (2006). Análise da sustentabilidade da política fiscal brasileira através da história: um exercício de cliometria de Dom Pedro I a Lula (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06062023-153206/
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Ruiz de Gamboa UM. Análise da sustentabilidade da política fiscal brasileira através da história: um exercício de cliometria de Dom Pedro I a Lula [Internet]. 2006 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06062023-153206/
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Ruiz de Gamboa UM. Análise da sustentabilidade da política fiscal brasileira através da história: um exercício de cliometria de Dom Pedro I a Lula [Internet]. 2006 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06062023-153206/
Dissertação (Mestrado)
SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD (2005)
Santana, Rafael Machado; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), TAXA DE CÂMBIO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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SANTANA, Rafael Machado. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Santana, R. M. (2005). SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
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Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
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Santana RM. SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23062022-112228/
Mestrado Profissionalizante
Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (2005)
Paixão, Marcello Delgado da Silva; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
PAIXÃO, Marcello Delgado da Silva. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Paixão, M. D. da S. (2005). Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
NLM
Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
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Paixão MD da S. Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta frequência [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-11052023-111235/
Dissertação (Mestrado)
Grandes conjuntos de dados, modelo de fatores e a condução da política monetária no Brasil (2005)
Ortega, Thaís Andrea; Nakane, Márcio I. (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ORTEGA, Thaís Andrea. Grandes conjuntos de dados, modelo de fatores e a condução da política monetária no Brasil. 2005. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19112005-155423/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Ortega, T. A. (2005). Grandes conjuntos de dados, modelo de fatores e a condução da política monetária no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19112005-155423/
NLM
Ortega TA. Grandes conjuntos de dados, modelo de fatores e a condução da política monetária no Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19112005-155423/
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Ortega TA. Grandes conjuntos de dados, modelo de fatores e a condução da política monetária no Brasil [Internet]. 2005 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-19112005-155423/
Dissertação (Mestrado)
Choques tecnológicos e política monetária no Brasil pós Plano Real (2004)
Abras, Ana Luísa Gouvêa; Rocha, Fabiana Fontes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ABRAS, Ana Luísa Gouvêa. Choques tecnológicos e política monetária no Brasil pós Plano Real. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142421/publico/MsAnaLuisaGouveaAbras.pdf. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Abras, A. L. G. (2004). Choques tecnológicos e política monetária no Brasil pós Plano Real (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142421/publico/MsAnaLuisaGouveaAbras.pdf
NLM
Abras ALG. Choques tecnológicos e política monetária no Brasil pós Plano Real [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142421/publico/MsAnaLuisaGouveaAbras.pdf
Vancouver
Abras ALG. Choques tecnológicos e política monetária no Brasil pós Plano Real [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-29042024-142421/publico/MsAnaLuisaGouveaAbras.pdf
Tese (Doutorado)
Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana (2004)
Marçal, Emerson Fernandes; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, JUROS, ECONOMETRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARÇAL, Emerson Fernandes. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/. Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Marçal, E. F. (2004). Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/
NLM
Marçal EF. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/
Vancouver
Marçal EF. Ensaios sobre eficiência, cointegração, componentes comuns, não linearidades na variância nos mercados financeiros: um estudo da estrutura a termo das taxas de juros e da volatilidade de títulos da dívida soberana [Internet]. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-07092004-230857/
Dissertação (Mestrado)
Política monetária e estrutura a termo de juros no Brasil (2004)
Sekkel, Rodrigo Marino; Alves, Denisard (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: POLÍTICA MONETÁRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SEKKEL, Rodrigo Marino. Política monetária e estrutura a termo de juros no Brasil. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. . Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Sekkel, R. M. (2004). Política monetária e estrutura a termo de juros no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Sekkel RM. Política monetária e estrutura a termo de juros no Brasil. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ]
Vancouver
Sekkel RM. Política monetária e estrutura a termo de juros no Brasil. 2004 ;[citado 2024 ago. 10 ]
Dissertação (Mestrado)
Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras (1998)
Correia, Mário Manfredo Reguengo da Luz; Pereira, Pedro Luiz Valls (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA, FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CORREIA, Mário Manfredo Reguengo da Luz. Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. . Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Correia, M. M. R. da L. (1998). Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Correia MMR da L. Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras. 1998 ;[citado 2024 ago. 10 ]
Vancouver
Correia MMR da L. Memória longa, agrupamento de valores extremos e assimetrias em séries financeiras. 1998 ;[citado 2024 ago. 10 ]
Dissertação (Mestrado)
Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais (1987)
Amarante, Luiz Antonio Martins; Sayad, Joao (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
AMARANTE, Luiz Antonio Martins. Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais. 1987. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987. . Acesso em: 10 ago. 2024.
APA
Amarante, L. A. M. (1987). Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Amarante LAM. Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais. 1987 ;[citado 2024 ago. 10 ]
Vancouver
Amarante LAM. Previsão em economia: aplicação de dois métodos univariados de análise de séries temporais. 1987 ;[citado 2024 ago. 10 ]

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