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Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas (2008)

  • Authors:
  • Autor USP: MARQUES, GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: ECONOMETRIA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA; ANÁLISE DE ONDALETAS
  • Language: Português
  • Abstract: Os modelos de ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA, As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informações contidas nas baixas frequências das séries e, portanto, estes modelos são mais capacitados para avaliar como os choques econômicos são acomodados no médio e longo prazo. Os estudos simulatórios mostraram que os testes de raiz unitária aplicados a processos com memória longa possuem baixo poder, e que os estimadores por máxima verossimilhança e os baseados no espectro de ondaletas são eficientes para estimar o parâmetro de integração fracionária. Os estudos empíricos encontraram componentes altamente persistentes nas séries brasileiras do produto, desemprego e consumo. A análise de co-integração fracionária refutou os resultados do arcabouço I(1) - I(0) que sugerem a não co-integração entre as séries consumo das famílias e renda disponível. A variabilidade relativa dessas séries foi analisada por meio da análise em multiresolução de ondaletas. Concluiu-se que, nas baixas escalas, a variabilidade entre as séries varia em função da escala temporal envolvida. A doutrina da paridade do poder de compra com dados brasileiros foi revisitada por meio da análise de co-integração fracionária
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 09.04.2008
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari; FAVA, Vera Lúcia. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas. 2008.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/ >.
    • APA

      Marques, G. de O. L. C., & Fava, V. L. (2008). Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/
    • NLM

      Marques G de OLC, Fava VL. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/
    • Vancouver

      Marques G de OLC, Fava VL. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/


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