Tese

Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas (2008)

• Autores:
  • Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari
  • Fava, Vera Lúcia (Orientador)
• Autor USP: MARQUES, GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI - FEA
• Unidade: FEA
• Sigla do Departamento: EAE
• Assuntos: ECONOMETRIA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; PROCESSOS COM MEMÓRIA LONGA; ANÁLISE DE ONDALETAS
• Idioma: Português
• Resumo: Os modelos de ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA, As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informações contidas nas baixas frequências das séries e, portanto, estes modelos são mais capacitados para avaliar como os choques econômicos são acomodados no médio e longo prazo. Os estudos simulatórios mostraram que os testes de raiz unitária aplicados a processos com memória longa possuem baixo poder, e que os estimadores por máxima verossimilhança e os baseados no espectro de ondaletas são eficientes para estimar o parâmetro de integração fracionária. Os estudos empíricos encontraram componentes altamente persistentes nas séries brasileiras do produto, desemprego e consumo. A análise de co-integração fracionária refutou os resultados do arcabouço I(1) - I(0) que sugerem a não co-integração entre as séries consumo das famílias e renda disponível. A variabilidade relativa dessas séries foi analisada por meio da análise em multiresolução de ondaletas. Concluiu-se que, nas baixas escalas, a variabilidade entre as séries varia em função da escala temporal envolvida. A doutrina da paridade do poder de compra com dados brasileiros foi revisitada por meio da análise de co-integração fracionária
• Imprenta:
  • Local: São Paulo
  • Data de publicação: 2008
• Data da defesa: 09.04.2008


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Como citar

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• ABNT

  MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas. 2008. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/. Acesso em: 18 abr. 2024.

• APA

  Marques, G. de O. L. C. (2008). Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

• NLM

  Marques G de OLC. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

• Vancouver

  Marques G de OLC. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas: da análise de integração e co-integração fracionárias à análise de ondaletas [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 18 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14052008-103427/

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