A neutralidade monetária de longo prazo no Brasil: uma análise simulatória utilizando índices de agregados monetários (2003)
- Autores:
- Autor USP: MARQUES, GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA CAGLIARI - FEA
- Unidade: FEA
- Sigla do Departamento: EAE
- Assuntos: POLÍTICA MONETÁRIA; MOEDA (ECONOMIA)
- Idioma: Português
- Resumo: Este trabalho de dissertação apoia-se em duas frentes de pesquisa inter-relacionadas num escopo maior: o de buscar indícios sobre a hipótese clássica da neutralidade monetária de longo prazo no Brasil, no período compreendido entre janeiro de 1970 e dezembro de 2002. A primeira frente de pesquisa foi direcionada ao estudo das variáveis monetárias agregadas a serem utilizadas na segunda frente. Foram revistas as variáveis monetárias tradicionais e proposta uma abordagem diferenciada de agregação monetária, economicamente fundamentada, consubstanciada no cálculo de três índices de agregados monetários: o índice Divisia Tõrqvist-Theil, o índice Fisher Ideal e o Agregado Currency Equivalent. A segunda frente deteve-se à aplicação do instrumental econométrico proposto por King & Watson (1997) e na análise da neutralidade e superneutralidade de longo prazo da moeda pela conceituação de Fisher & Seater (1993). Os resultados revelam que é possível encontrar evidências que indicam a neutralidade da moeda no período analisado.
- Imprenta:
- Data da defesa: 22.09.2003
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ABNT
MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari. A neutralidade monetária de longo prazo no Brasil: uma análise simulatória utilizando índices de agregados monetários. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10112023-161747/. Acesso em: 16 set. 2024. -
APA
Marques, G. de O. L. C. (2003). A neutralidade monetária de longo prazo no Brasil: uma análise simulatória utilizando índices de agregados monetários (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10112023-161747/ -
NLM
Marques G de OLC. A neutralidade monetária de longo prazo no Brasil: uma análise simulatória utilizando índices de agregados monetários [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10112023-161747/ -
Vancouver
Marques G de OLC. A neutralidade monetária de longo prazo no Brasil: uma análise simulatória utilizando índices de agregados monetários [Internet]. 2003 ;[citado 2024 set. 16 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10112023-161747/
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