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Três ensaios sobre macroeconometria aplicada (2008)

  • Authors:
  • Autor USP: RABI JUNIOR, LUIZ ALBERTO - FEA
  • Unidade: FEA
  • Sigla do Departamento: EAE
  • Subjects: ECONOMETRIA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; POLÍTICA MONETÁRIA
  • Language: Português
  • Abstract: Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras técnicas para extraírmos conclusões mais apropriadas. É justamente isto que acontece em cada um dos artigos desta Tese. No primeiro artigo, foram construídas estimativas para a série do PIB mensal para o Brasil mediante aplicação de modelos de desagregação de séries temporais. Embora o método de estimação destes modelos seja o de mínimos quadrados generalizados (GLS), utilizou-se um modelo VAR para apurar o erro médio de projeção da taxa de inflação associado a cada uma das séries do PIB mensal encontrada para cada método de desagregação temporal empregado. No segundo artigo, foi avaliado se o fenômeno conhecido como "price puzzle" pode ser explicado pela presença de um canal de custo da política monetária. A investigação econométrica empregada para se verificar a existência de tal canal foi através de estimações, pelo método dos momentos generalizados (GMM), da Curva de Phillips Novo-Keynesiana Híbrida (HNKPC) estendida pela presença do canal de custo. Adicionalmente, ampliou-se a especificação do modelo VAR inicialmente considerado a fim de verificar se, na eventualidade de rejeição da existência do canal de custo para aeconomia brasileira, problemas de má espeficiação poderiam ser responsáveis pelo surgimento do "price puzzle". Por fim, no terceiro artigo foi investigado se existe, ou não, complementaridade entre os investimentos públicos e privados no Brasil. Partindo de um modelo VAR inicial e efetuando-se os testes de cointegração, conclui-se que é possível identificar um processo de mecanismo de correção de erros (VECM) entre o investimento público (continuação) e privado no país, muito embora existam evidências de que a relação de complementaridade possa ter sofrido enfraquecimento ao longo do tempo. Assim, para verificar tal suspeita, conduziu-se uma análise via modelos de regressão com parâmetros variáveis no tempo (TVP), estimados mediante a aplicação do filtro de Kalman. Em suma, os três artigos desta Tese fornecem uma razoável combinação das principais técnicas macroeconométricas quando aplicadas sobre problemas específicos
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 04.12.2008
  • Acesso à fonte
    How to cite
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    • ABNT

      RABI JUNIOR, Luiz Alberto; PICCHETTI, Paulo. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada. 2008.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/ >.
    • APA

      Rabi Junior, L. A., & Picchetti, P. (2008). Três ensaios sobre macroeconometria aplicada. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/
    • NLM

      Rabi Junior LA, Picchetti P. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada [Internet]. 2008 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/
    • Vancouver

      Rabi Junior LA, Picchetti P. Três ensaios sobre macroeconometria aplicada [Internet]. 2008 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14012009-143752/

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