Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (1998)
- Authors:
- Autor USP: RABI JUNIOR, LUIZ ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; ECONOMIA
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho investiga como os modelos de mudanças markovianas de regimes podem ser aplicados ao estudo de séries temporais financeiras. Como será mostrado, os modelos de mudanças markovianas de regimes conseguem captar características peculiares que são encontradas nas séries financeiras, intimamemte associadas à hipótese de não linearidade das séries financeiras. Estas características seriam impossíveis de serem descritas através da abordagem linear gaussiana tradicional
- Imprenta:
- Data da defesa: 08.05.1998
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ABNT
RABI JUNIOR, Luiz Alberto. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Rabi Junior, L. A. (1998). Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/ -
NLM
Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/ -
Vancouver
Rabi Junior LA. Modelos de mudanças markovianas de regimes aplicados a séries temporais financeiras [Internet]. 1998 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-015512/
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