Filtros : "Morettin, Pedro Alberto" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

    Disponível em 2021-12-04Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMEZ, Luz M; PORTO, Rogério F.; MORETTIN, Pedro Alberto. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Tokyo, Springer, 2021. Disponível em: < https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0 > DOI: 10.1007/s10463-021-00789-0.
    • APA

      Gomez, L. M., Porto, R. F., & Morettin, P. A. (2021). Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. doi:10.1007/s10463-021-00789-0
    • NLM

      Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ;Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
    • Vancouver

      Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ;Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
  • Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Subjects: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, ANÁLISE HARMÔNICA EM ESPAÇOS EUCLIDIANOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MEDINA, Francyelle L.; MORETTIN, Pedro Alberto; TOLOI, Clelia Maria de Castro. Copula estimation through wavelets. Brazilian Journal of Probability and Statistics, São Paulo, v. 34, n. 3, p. 439-463, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.1214/19-BJPS449 > DOI: 10.1214/19-BJPS449.
    • APA

      Medina, F. L., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2020). Copula estimation through wavelets. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 34( 3), 439-463. doi:10.1214/19-BJPS449
    • NLM

      Medina FL, Morettin PA, Toloi CM de C. Copula estimation through wavelets [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2020 ; 34( 3): 439-463.Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS449
    • Vancouver

      Medina FL, Morettin PA, Toloi CM de C. Copula estimation through wavelets [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2020 ; 34( 3): 439-463.Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS449
  • Source: Revista Brasileira de Estatística. Unidade: IME

    Subjects: COVID-19, INFECÇÕES POR CORONAVIRUS, ANÁLISE DE ONDALETAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CHIANN, Chang; MONTORIL, Michel Helcias; MORETTIN, Pedro Alberto. Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro, Ibge, v. 78, n. 245, p. 91-109, 2020. Disponível em: < http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf >.
    • APA

      Chiann, C., Montoril, M. H., & Morettin, P. A. (2020). Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo. Revista Brasileira de Estatística, 78( 245), 91-109. Recuperado de http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf
    • NLM

      Chiann C, Montoril MH, Morettin PA. Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo [Internet]. Revista Brasileira de Estatística. 2020 ;78( 245): 91-109.Available from: http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf
    • Vancouver

      Chiann C, Montoril MH, Morettin PA. Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo [Internet]. Revista Brasileira de Estatística. 2020 ;78( 245): 91-109.Available from: http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf
  • Source: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE DADOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RUILOVA, Juan Carlos; MORETTIN, Pedro Alberto. Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling. Journal of Risk and Financial Management, Basel, v. 13, n. 2, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.3390/jrfm13020038 > DOI: 10.3390/jrfm13020038.
    • APA

      Ruilova, J. C., & Morettin, P. A. (2020). Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling. Journal of Risk and Financial Management, 13( 2). doi:10.3390/jrfm13020038
    • NLM

      Ruilova JC, Morettin PA. Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2020 ; 13( 2):Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm13020038
    • Vancouver

      Ruilova JC, Morettin PA. Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2020 ; 13( 2):Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm13020038
  • Source: Econometrics and Statistics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SAMPAIO, Jhames Matos; MORETTIN, Pedro Alberto. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, Amsterdam, v. 15, p. 67-83, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002 > DOI: 10.1016/j.ecosta.2018.11.002.
    • APA

      Sampaio, J. M., & Morettin, P. A. (2020). Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, 15, 67-83. doi:10.1016/j.ecosta.2018.11.002
    • NLM

      Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002
    • Vancouver

      Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002
  • Source: Journal of Statistical Computation and Simulation. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CHOU-CHEN, Shu Wei; MORETTIN, Pedro Alberto. Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations. Journal of Statistical Computation and Simulation, Amsterdam, v. 90, n. 17, p. 3106-3134, 2020. Disponível em: < https://doi.org/10.1080/00949655.2020.1797030 > DOI: 10.1080/00949655.2020.1797030.
    • APA

      Chou-Chen, S. W., & Morettin, P. A. (2020). Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations. Journal of Statistical Computation and Simulation, 90( 17), 3106-3134. doi:10.1080/00949655.2020.1797030
    • NLM

      Chou-Chen SW, Morettin PA. Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2020 ; 90( 17): 3106-3134.Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2020.1797030
    • Vancouver

      Chou-Chen SW, Morettin PA. Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2020 ; 90( 17): 3106-3134.Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2020.1797030
  • Unidade: IME

    Assunto: ESTATISTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CHOU CHEN, Shu Wei; MORETTIN, Pedro Alberto. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations. 2020.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/ >.
    • APA

      Chou Chen, S. W., & Morettin, P. A. (2020). Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
    • NLM

      Chou Chen SW, Morettin PA. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
    • Vancouver

      Chou Chen SW, Morettin PA. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
  • Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ROJAS DURÁN, William Gonzalo; MORETTIN, Pedro Alberto. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
    • APA

      Rojas Durán, W. G., & Morettin, P. A. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Rojas Durán WG, Morettin PA. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019 ;
    • Vancouver

      Rojas Durán WG, Morettin PA. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019 ;
  • Source: Statistics & Probability Letters. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE ERROS, ANÁLISE DE ONDALETAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FONSECA, Eder Lucio da; ALENCAR, Airlane Pereira; MORETTIN, Pedro Alberto. Time-varying cointegration model using wavelets. Statistics & Probability Letters, Amsterdam, v. 145, p. 260-267, 2019. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017 > DOI: 10.1016/j.spl.2018.09.017.
    • APA

      Fonseca, E. L. da, Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2019). Time-varying cointegration model using wavelets. Statistics & Probability Letters, 145, 260-267. doi:10.1016/j.spl.2018.09.017
    • NLM

      Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Time-varying cointegration model using wavelets [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2019 ; 145 260-267.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017
    • Vancouver

      Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Time-varying cointegration model using wavelets [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2019 ; 145 260-267.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017
  • Source: Computational Statistics & Data Analysis. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SAMEJIMA, Kim; MORETTIN, Pedro Alberto; SATO, João Ricardo. Directed wavelet covariance. Computational Statistics & Data Analysis, Amsterdam, v. 130, p. 61-79, 2019. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2018.08.026 > DOI: 10.1016/j.csda.2018.08.026.
    • APA

      Samejima, K., Morettin, P. A., & Sato, J. R. (2019). Directed wavelet covariance. Computational Statistics & Data Analysis, 130, 61-79. doi:10.1016/j.csda.2018.08.026
    • NLM

      Samejima K, Morettin PA, Sato JR. Directed wavelet covariance [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2019 ; 130 61-79.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2018.08.026
    • Vancouver

      Samejima K, Morettin PA, Sato JR. Directed wavelet covariance [Internet]. Computational Statistics & Data Analysis. 2019 ; 130 61-79.Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2018.08.026
  • Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LOPES, Kim Samejima Mascarenhas; MORETTIN, Pedro Alberto. Directed wavelet covariance for locally stationary processes. 2018.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/ >.
    • APA

      Lopes, K. S. M., & Morettin, P. A. (2018). Directed wavelet covariance for locally stationary processes. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
    • NLM

      Lopes KSM, Morettin PA. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
    • Vancouver

      Lopes KSM, Morettin PA. Directed wavelet covariance for locally stationary processes [Internet]. 2018 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-14032018-174950/
  • Source: Statistics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMES, Amanda S.; MORETTIN, Pedro Alberto; CORDEIRO, Gauss Moutinho; TADDEO, Marcelo Magalhães. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. Statistics, Amsterdam, v. 52, n. 3, p. 643-664, 2018. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660 > DOI: 10.1080/02331888.2018.1435660.
    • APA

      Gomes, A. S., Morettin, P. A., Cordeiro, G. M., & Taddeo, M. M. (2018). Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. Statistics, 52( 3), 643-664. doi:10.1080/02331888.2018.1435660
    • NLM

      Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models [Internet]. Statistics. 2018 ; 52( 3): 643-664.Available from: http://dx.doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660
    • Vancouver

      Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models [Internet]. Statistics. 2018 ; 52( 3): 643-664.Available from: http://dx.doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660
  • Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE CONGLOMERADOS, ESTATÍSTICA DESCRITIVA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HSU, Stephan Lai; MARASSI, Leonardo; MORETTIN, Pedro Alberto; SHIMABUKURO, Marcos Tadeu. Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná". [S.l: s.n.], 2018.Disponível em: .
    • APA

      Hsu, S. L., Marassi, L., Morettin, P. A., & Shimabukuro, M. T. (2018). Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná". São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/002926952
    • NLM

      Hsu SL, Marassi L, Morettin PA, Shimabukuro MT. Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná" [Internet]. 2018 ;Available from: https://repositorio.usp.br/item/002926952
    • Vancouver

      Hsu SL, Marassi L, Morettin PA, Shimabukuro MT. Relatório de análise estatística sobre o projeto "variabilidade pluviométrica e os eventos extremos pluviais em bacias hidrográficas do Leste do estado do Paraná" [Internet]. 2018 ;Available from: https://repositorio.usp.br/item/002926952
  • Source: Anais. Conference titles: Simpósio Brasileiro de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CHOU CHEN, Shu Wei; MORETTIN, Pedro Alberto. Indirect estimation for. Anais.. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2018.Disponível em: .
    • APA

      Chou Chen, S. W., & Morettin, P. A. (2018). Indirect estimation for. In Anais. São Paulo, SP: Associação Brasileira de Estatística - ABE. Recuperado de http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1102
    • NLM

      Chou Chen SW, Morettin PA. Indirect estimation for [Internet]. Anais. 2018 ;Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1102
    • Vancouver

      Chou Chen SW, Morettin PA. Indirect estimation for [Internet]. Anais. 2018 ;Available from: http://www.sinape2018.com.br/evento/23sinape/trabalhosaprovados/naintegra/1102
  • Source: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MONTORIL, Michel Helcias; MORETTIN, Pedro Alberto; CHIANN, Chang. Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, Singapore, v. 16, n. 1, p. 1-42, 2018. Disponível em: < https://dx.doi.org/10.1142/S0219691318500042 > DOI: 10.1142/S0219691318500042.
    • APA

      Montoril, M. H., Morettin, P. A., & Chiann, C. (2018). Wavelet estimation of functional coefficient regression models. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 16( 1), 1-42. doi:10.1142/S0219691318500042
    • NLM

      Montoril MH, Morettin PA, Chiann C. Wavelet estimation of functional coefficient regression models [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2018 ; 16( 1): 1-42.Available from: https://dx.doi.org/10.1142/S0219691318500042
    • Vancouver

      Montoril MH, Morettin PA, Chiann C. Wavelet estimation of functional coefficient regression models [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2018 ; 16( 1): 1-42.Available from: https://dx.doi.org/10.1142/S0219691318500042
  • Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FONSECA, Eder Lucio da; ALENCAR, Airlane Pereira; MORETTIN, Pedro Alberto. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. 2017.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/ >.
    • APA

      Fonseca, E. L. da, Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2017). Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas. Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
    • NLM

      Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
    • Vancouver

      Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas [Internet]. 2017 ;Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-26032017-175337/
  • Source: Resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE WAVELETS, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SAMEJIMA, Kim; MORETTIN, Pedro Alberto. Directed wavelet covariance. Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017.Disponível em: .
    • APA

      Samejima, K., & Morettin, P. A. (2017). Directed wavelet covariance. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
    • NLM

      Samejima K, Morettin PA. Directed wavelet covariance [Internet]. Resumos. 2017 ;Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
    • Vancouver

      Samejima K, Morettin PA. Directed wavelet covariance [Internet]. Resumos. 2017 ;Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#17
  • Source: Chilean Journal of Statistics. Unidade: IME

    Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TADDEO, Marcelo Magalhães; MORETTIN, Pedro Alberto. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, Valparaíso, v. 8, n. 2, p. 3-23, 2017. Disponível em: < http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf >.
    • APA

      Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2017). Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines. Chilean Journal of Statistics, 8( 2), 3-23. Recuperado de http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
    • NLM

      Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
    • Vancouver

      Taddeo MM, Morettin PA. Analysis of single-index models with scale mixture of normals errors by using bayesian P-splines [Internet]. Chilean Journal of Statistics. 2017 ; 8( 2): 3-23.Available from: http://chjs.mat.utfsm.cl/volumes/08/02/Taddeo_Morettin(2017).pdf
  • Source: Resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMES, Amanda S; MORETTIN, Pedro Alberto; CORDEIRO, Gauss M; TADDEO, Marcelo Magalhães. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017.Disponível em: .
    • APA

      Gomes, A. S., Morettin, P. A., Cordeiro, G. M., & Taddeo, M. M. (2017). Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
    • NLM

      Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
    • Vancouver

      Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
  • Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      URIBE, Paloma Vaissman; MORETTIN, Pedro Alberto; LOPES, Hedibert Freitas. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
    • APA

      Uribe, P. V., Morettin, P. A., & Lopes, H. F. (2017). Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. Universidade de São Paulo, São Paulo.
    • NLM

      Uribe PV, Morettin PA, Lopes HF. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017 ;
    • Vancouver

      Uribe PV, Morettin PA, Lopes HF. Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices. 2017 ;

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2021