Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions (2021)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1214/20-BJPS476
- Assunto: INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA
- Keywords: Scale mixture of normals; semiparametric models; splines
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher: Associação Brasileira de Estatística
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2021
- Source:
- Título: Brazilian Journal of Probability and Statistics
- ISSN: 0103-0752
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 35, n. 2, p. 315-334, 2021
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 35, n. 2, p. 315-334, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2021). Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 35( 2), 315-334. doi:10.1214/20-BJPS476 -
NLM
Taddeo MM, Morettin PA. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 315-334.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476 -
Vancouver
Taddeo MM, Morettin PA. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 315-334.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476 - Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- Wavelets in state space models
- Comparing non-stationary and irregularly spaced time series
- Walsh-function analysis of a certain class of time series
- Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes
- A note on a central limit theorem for dependent random variables
- Análise Bayesiana do modelo Tarso
- Estimation of the Walsh spectrum (Corresp.)
- Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
