Wavelets in state space models (2003)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1002/asmb.496
- Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Applied Stochastic Models in Business and Industry
- ISSN: 1524-1904
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 19, n. 3, p. 199-219, 2003
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
ZANDONADE, Eliana e MORETTIN, Pedro Alberto. Wavelets in state space models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, v. 19, n. 3, p. 199-219, 2003Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/asmb.496. Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Zandonade, E., & Morettin, P. A. (2003). Wavelets in state space models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 19( 3), 199-219. doi:10.1002/asmb.496 -
NLM
Zandonade E, Morettin PA. Wavelets in state space models [Internet]. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2003 ; 19( 3): 199-219.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.496 -
Vancouver
Zandonade E, Morettin PA. Wavelets in state space models [Internet]. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2003 ; 19( 3): 199-219.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.496 - Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions
- Comparing non-stationary and irregularly spaced time series
- Walsh-function analysis of a certain class of time series
- Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes
- A note on a central limit theorem for dependent random variables
- Análise Bayesiana do modelo Tarso
- Estimation of the Walsh spectrum (Corresp.)
- Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series
Informações sobre o DOI: 10.1002/asmb.496 (Fonte: oaDOI API)
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