Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime (2000)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS
- Language: Português
- Abstract: Utilizamos Ondaletas em Séries Temporais com mudança de regime em parâmetros que apresentam uma variação ao longo do tempo. Apresentamos a formulação do modelo com ondaletas, estimamos os parâmetros via Algoritmo EM e utilizamos o Filtro de Kalman para a estimação do vetor de estado. Aplicamos os resultados obtidos em um problema que consiste em detectar um grande número de movimentos de alvos usando um veto r de sensores. Shumway e Stoffer (1991).
- Imprenta:
- Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística
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ABNT
ZANDONADE, Eliana e MORETTIN, Pedro Alberto. Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. 2000, Anais.. São Paulo: ABE, 2000. . Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Zandonade, E., & Morettin, P. A. (2000). Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. In . São Paulo: ABE. -
NLM
Zandonade E, Morettin PA. Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. 2000 ;[citado 2026 fev. 13 ] -
Vancouver
Zandonade E, Morettin PA. Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime. 2000 ;[citado 2026 fev. 13 ] - Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models
- Wavelets in state space models
- Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions
- Comparing non-stationary and irregularly spaced time series
- Walsh-function analysis of a certain class of time series
- Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes
- A note on a central limit theorem for dependent random variables
- Análise Bayesiana do modelo Tarso
- Estimation of the Walsh spectrum (Corresp.)
- Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series
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