Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series (1978)
- Autor:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1007/bf02584668
- Assunto: ANÁLISE ESPECTRAL ESTOCÁSTICA
- Keywords: Covariance Function; Discrete Version; Orthonormal System; Nonnegative Real Number; Invariance Relation
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Publisher place: Rio de Janeiro
- Date published: 1978
- Source:
- Título: Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática
- ISSN: 0100-3569
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 9, n. 2, p. 83-88, 1978
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series. Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, v. 9, n. 2, p. 83-88, 1978Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/bf02584668. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Morettin, P. A. (1978). Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series. Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, 9( 2), 83-88. doi:10.1007/bf02584668 -
NLM
Morettin PA. Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series [Internet]. Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática. 1978 ; 9( 2): 83-88.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/bf02584668 -
Vancouver
Morettin PA. Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series [Internet]. Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática. 1978 ; 9( 2): 83-88.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/bf02584668 - Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- Wavelets in state space models
- Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions
- Comparing non-stationary and irregularly spaced time series
- Walsh-function analysis of a certain class of time series
- Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes
- A note on a central limit theorem for dependent random variables
- Análise Bayesiana do modelo Tarso
- Estimation of the Walsh spectrum (Corresp.)
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
