Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models (2015)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1080/00949655.2014.934244
- Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; INFERÊNCIA PARA SÉRIES TEMPORAIS; MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Journal of Statistical Computation and Simulation
- ISSN: 1563-5163
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 85, n. 13, p. 2702-2717, 2015
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
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-
ABNT
SAMPAIO, Jhames Matos e MORETTIN, Pedro Alberto. Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 85, n. 13, p. 2702-2717, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00949655.2014.934244. Acesso em: 01 abr. 2026. -
APA
Sampaio, J. M., & Morettin, P. A. (2015). Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Journal of Statistical Computation and Simulation, 85( 13), 2702-2717. doi:10.1080/00949655.2014.934244 -
NLM
Sampaio JM, Morettin PA. Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2015 ; 85( 13): 2702-2717.[citado 2026 abr. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2014.934244 -
Vancouver
Sampaio JM, Morettin PA. Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2015 ; 85( 13): 2702-2717.[citado 2026 abr. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2014.934244 - Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- Wavelets in state space models
- Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions
- Comparing non-stationary and irregularly spaced time series
- Walsh-function analysis of a certain class of time series
- Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes
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- Análise Bayesiana do modelo Tarso
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- Estimation of the spectrum and of the covariance function of a dyadic-stationary series
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