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  • Artigo de periodico

    Estimation of Spearman-type measure of local dependence (2012)

    Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto

    Source: International Journal of Statistics and Economics. Unidades: EACH, IME

    Subjects: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of Spearman-type measure of local dependence. International Journal of Statistics and Economics, v. 8, n. S12, p. 43-69, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5539/ijsp.v3n2p1. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2012). Estimation of Spearman-type measure of local dependence. International Journal of Statistics and Economics, 8( S12), 43-69. doi:10.5539/ijsp.v3n2p1

    • NLM

      Latif SA, Morettin PA. Estimation of Spearman-type measure of local dependence [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 8( S12): 43-69.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.5539/ijsp.v3n2p1

    • Vancouver

      Latif SA, Morettin PA. Estimation of Spearman-type measure of local dependence [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2012 ; 8( S12): 43-69.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.5539/ijsp.v3n2p1

  • Artigo de periodico

    Transfer function models with time-varying coefficients (2012)

    Moura, Maria Sílvia de A; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang

    Source: Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MOURA, Maria Sílvia de A et al. Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, v. 2012, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2012/451076. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Moura, M. S. de A., Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., & Chiann, C. (2012). Transfer function models with time-varying coefficients. Journal of Probability and Statistics, 2012. doi:10.1155/2012/451076

    • NLM

      Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076

    • Vancouver

      Moura MS de A, Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C. Transfer function models with time-varying coefficients [Internet]. Journal of Probability and Statistics. 2012 ; 2012[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2012/451076

  • Artigo de periodico

    Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets (2012)

    Porto, Rogerio F; Morettin, Pedro Alberto ; Aubin, Elisete da Conceicao Quintaneiro

    Source: Journal of Time Series Econometrics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      PORTO, Rogerio F e MORETTIN, Pedro Alberto e AUBIN, Elisete da Conceicao Quintaneiro. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets. Journal of Time Series Econometrics, v. 4, n. 1, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Porto, R. F., Morettin, P. A., & Aubin, E. da C. Q. (2012). Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets. Journal of Time Series Econometrics, 4( 1). doi:10.1515/1941-1928.1067

    • NLM

      Porto RF, Morettin PA, Aubin E da CQ. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets [Internet]. Journal of Time Series Econometrics. 2012 ; 4( 1):[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067

    • Vancouver

      Porto RF, Morettin PA, Aubin E da CQ. Regression with autocorrelated errors using design-adapted Haar wavelets [Internet]. Journal of Time Series Econometrics. 2012 ; 4( 1):[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1515/1941-1928.1067

  • Monografia/livro

    Estatística básica (2011)

    Morettin, Pedro Alberto ; Bussab, Wilton de Oliveira

    Unidade: IME

    Assunto: ECONOMIA MATEMÁTICA

    How to cite
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    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 25 abr. 2024. , 2011

    • APA

      Morettin, P. A., & Bussab, W. de O. (2011). Estatística básica. São Paulo: Saraiva.

    • NLM

      Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

    • Vancouver

      Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

  • Artigo de periodico

    A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity (2011)

    Salcedo, Gladys E; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro

    Source: Differential Equations and Dynamical Systems. Unidade: IME

    Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SALCEDO, Gladys E e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clelia Maria de Castro. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, v. 19, n. 3, p. 211-236, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Salcedo, G. E., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2011). A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity. Differential Equations and Dynamical Systems, 19( 3), 211-236. doi:10.1007/s12591-011-0085-3

    • NLM

      Salcedo GE, Morettin PA, Toloi CM de C. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity [Internet]. Differential Equations and Dynamical Systems. 2011 ; 19( 3): 211-236.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3

    • Vancouver

      Salcedo GE, Morettin PA, Toloi CM de C. A test for comparing two discrete stochastic dynamical systems under heteroskedasticity [Internet]. Differential Equations and Dynamical Systems. 2011 ; 19( 3): 211-236.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12591-011-0085-3

  • Artigo de periodico-carta/editorial

    Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword] (2011)

    Morettin, Pedro Alberto ; Norberg, Ragnar

    Source: Applied Stochastic models in Business and Industry. Unidade: IME

    Assunto: MODELOS PARA PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e NORBERG, Ragnar. Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]. Applied Stochastic models in Business and Industry. Malden: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1002/asmb.832. Acesso em: 25 abr. 2024. , 2011

    • APA

      Morettin, P. A., & Norberg, R. (2011). Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]. Applied Stochastic models in Business and Industry. Malden: Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. doi:10.1002/asmb.832

    • NLM

      Morettin PA, Norberg R. Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword] [Internet]. Applied Stochastic models in Business and Industry. 2011 ; 27( 1): 1.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.832

    • Vancouver

      Morettin PA, Norberg R. Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword] [Internet]. Applied Stochastic models in Business and Industry. 2011 ; 27( 1): 1.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/asmb.832

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of a measure of multivariate dependence (2011)

    Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Programa e resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria. Unidades: EACH, IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of a measure of multivariate dependence. 2011, Anais.. Gramado: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2011. . Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2011). Estimation of a measure of multivariate dependence. In Programa e resumos. Gramado: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Latif SA, Morettin PA. Estimation of a measure of multivariate dependence. Programa e resumos. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

    • Vancouver

      Latif SA, Morettin PA. Estimation of a measure of multivariate dependence. Programa e resumos. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

  • Monografia/livro

    Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras (2011)

    Morettin, Pedro Alberto

    Unidade: IME

    Subjects: ECONOMETRIA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. . São Paulo: Edgard Blücher. . Acesso em: 25 abr. 2024. , 2011

    • APA

      Morettin, P. A. (2011). Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. São Paulo: Edgard Blücher.

    • NLM

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

    • Vancouver

      Morettin PA. Econometria financeira: um curso em séries temporais financeiras. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

  • Dissertação (Mestrado)

    Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial (2011)

    Ferreira, Tadeu Augusto; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FERREIRA, Tadeu Augusto. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial. 2011. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Ferreira, T. A. (2011). Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/

    • NLM

      Ferreira TA. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/

    • Vancouver

      Ferreira TA. Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125006/

  • Artigo de periodico

    Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets (2011)

    Miranda, José Carlos Simon de; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE ONDALETAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MIRANDA, José Carlos Simon de e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 63, n. 6, p. 1221-1246, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10463-010-0283-8. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Miranda, J. C. S. de, & Morettin, P. A. (2011). Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 63( 6), 1221-1246. doi:10.1007/s10463-010-0283-8

    • NLM

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2011 ; 63( 6): 1221-1246.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-010-0283-8

    • Vancouver

      Miranda JCS de, Morettin PA. Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2011 ; 63( 6): 1221-1246.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-010-0283-8

  • Monografia/livro

    Cálculo funções de uma e várias variáveis (2011)

    Morettin, Pedro Alberto ; Hazzan, Samuel; Bussab, Wilton de Oliveira

    Unidade: IME

    Assunto: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e HAZZAN, Samuel e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Cálculo funções de uma e várias variáveis. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 25 abr. 2024. , 2011

    • APA

      Morettin, P. A., Hazzan, S., & Bussab, W. de O. (2011). Cálculo funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva.

    • NLM

      Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Cálculo funções de uma e várias variáveis. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

    • Vancouver

      Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Cálculo funções de uma e várias variáveis. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ]

  • Artigo de periodico

    The dynamic factor model: an application to stock market indexes (2011)

    Safadi, Thelma ; Alencar, Airlane Pereira ; Morettin, Pedro Alberto

    Source: International Journal of Statistics and Economics. Unidade: IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SAFADI, Thelma e ALENCAR, Airlane Pereira e MORETTIN, Pedro Alberto. The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, v. 7, n. A11, p. 127–141, 2011Tradução . . Disponível em: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Safadi, T., Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2011). The dynamic factor model: an application to stock market indexes. International Journal of Statistics and Economics, 7( A11), 127–141. Recuperado de http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114

    • NLM

      Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114

    • Vancouver

      Safadi T, Alencar AP, Morettin PA. The dynamic factor model: an application to stock market indexes [Internet]. International Journal of Statistics and Economics. 2011 ; 7( A11): 127–141.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2114

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (2010)

    Gegembauer, Hugo Valesini; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GEGEMBAUER, Hugo Valesini. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Gegembauer, H. V. (2010). Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/

    • NLM

      Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/

    • Vancouver

      Gegembauer HV. Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financeiras [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124350/

  • Artigo de periodico

    Time-varying autoregressive conditional duration model (2010)

    Bortoluzzo, Adriana Bruscato; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro

    Source: Journal of Applied Statistics. Unidade: IME

    Assunto: BOOSTRAP JACKNIFE RE-AMOSTRAGEM

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      BORTOLUZZO, Adriana Bruscato e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clelia Maria de Castro. Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics, v. 37, n. 5, p. 847-864, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02664760902914458. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Bortoluzzo, A. B., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2010). Time-varying autoregressive conditional duration model. Journal of Applied Statistics, 37( 5), 847-864. doi:10.1080/02664760902914458

    • NLM

      Bortoluzzo AB, Morettin PA, Toloi CM de C. Time-varying autoregressive conditional duration model [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2010 ; 37( 5): 847-864.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664760902914458

    • Vancouver

      Bortoluzzo AB, Morettin PA, Toloi CM de C. Time-varying autoregressive conditional duration model [Internet]. Journal of Applied Statistics. 2010 ; 37( 5): 847-864.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02664760902914458

  • Artigo de periodico

    Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models (2010)

    lagos, Bernardo M.; Morettin, Pedro Alberto ; Barroso, Lucia Pereira

    Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LAGOS, Bernardo M. e MORETTIN, Pedro Alberto e BARROSO, Lucia Pereira. Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 24, n. 3, p. 434-456, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/09-BJPS023. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      lagos, B. M., Morettin, P. A., & Barroso, L. P. (2010). Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 24( 3), 434-456. doi:10.1214/09-BJPS023

    • NLM

      lagos BM, Morettin PA, Barroso LP. Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2010 ; 24( 3): 434-456.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1214/09-BJPS023

    • Vancouver

      lagos BM, Morettin PA, Barroso LP. Some corrections of the score test statistic for Gaussian ARMA models [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2010 ; 24( 3): 434-456.[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1214/09-BJPS023

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (2010)

    Faria, Lourrine; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FARIA, Lourrine. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Faria, L. (2010). Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/

    • NLM

      Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/

    • Vancouver

      Faria L. Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento de risco de mercado [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-124409/

  • Trabalho de evento-resumo

    Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence (2010)

    Latif, Sumaia Abdel; Morettin, Pedro Alberto

    Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Unidades: EACH, IME

    Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LATIF, Sumaia Abdel e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence. 2010, Anais.. São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2010. . Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Latif, S. A., & Morettin, P. A. (2010). Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence. In Resumos. São Pedro: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.

    • NLM

      Latif SA, Morettin PA. Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence. Resumos. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ]

    • Vancouver

      Latif SA, Morettin PA. Estimation of the multivariate extension of the Spearman-type measure of local dependence. Resumos. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ]

  • Tese (Doutorado)

    Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (2010)

    Enríquez Guzmán, Iván Robert; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)

    Unidade: IME

    Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, PROBABILIDADE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ENRÍQUEZ GUZMÁN, Iván Robert. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/. Acesso em: 25 abr. 2024.

    • APA

      Enríquez Guzmán, I. R. (2010). Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/

    • NLM

      Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/

    • Vancouver

      Enríquez Guzmán IR. Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113425/

  • Monografia/livro

    Cálculo funções de uma e várias variáveis (2010)

    Morettin, Pedro Alberto ; Hazzan, Samuel; Bussab, Wilton de Oliveira

    Unidade: IME

    Assunto: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e HAZZAN, Samuel e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Cálculo funções de uma e várias variáveis. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 25 abr. 2024. , 2010

    • APA

      Morettin, P. A., Hazzan, S., & Bussab, W. de O. (2010). Cálculo funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva.

    • NLM

      Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Cálculo funções de uma e várias variáveis. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ]

    • Vancouver

      Morettin PA, Hazzan S, Bussab W de O. Cálculo funções de uma e várias variáveis. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ]

  • Monografia/livro

    Estatística básica (2010)

    Morettin, Pedro Alberto ; Bussab, Wilton de Oliveira

    Unidade: IME

    Assunto: ESTATÍSTICA

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORETTIN, Pedro Alberto e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 25 abr. 2024. , 2010

    • APA

      Morettin, P. A., & Bussab, W. de O. (2010). Estatística básica. São Paulo: Saraiva.

    • NLM

      Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ]

    • Vancouver

      Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2010 ;[citado 2024 abr. 25 ]

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