Robust semiparametric nonlinear autoregressive models (2022)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- Subjects: MODELOS NÃO LINEARES; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; DISTRIBUIÇÃO T
- Keywords: Scale Mixtures; Splines; EM Algorithm; Autoregression
- Language: Inglês
- Abstract: In this paper we consider a nonlinear autoregression for time series data and estimate the target function using the EM algorithm. In order to get estimators more resitant to ouliers than those based on Normal errors, we also assume them to follow a scale mixture of Gaussian distributions. This class of distributions includes, among others, the Student’s t distribution and symmetric stable distributions. The methodology is extended to the case of the partially linear model. To illustrate the methodology and assess its performance, we conduct a simulation study and make an application to a real series.
- Imprenta:
- Source:
- Título: Livro de Resumos
- Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE
-
ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Robust semiparametric nonlinear autoregressive models. 2022, Anais.. São Paulo: ABE, 2022. Disponível em: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf. Acesso em: 30 dez. 2025. -
APA
Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2022). Robust semiparametric nonlinear autoregressive models. In Livro de Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf -
NLM
Taddeo MM, Morettin PA. Robust semiparametric nonlinear autoregressive models [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 dez. 30 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf -
Vancouver
Taddeo MM, Morettin PA. Robust semiparametric nonlinear autoregressive models [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2025 dez. 30 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf - Stochastic dyadic systems
- Walsh-Fourier transforms
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- A wavelet analysis for time series
- Special issue on statistical modeling in insurance and finance . [Foreword]
- Forecasting linear combinations of time series
- Walsh spectral analysis
- Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models
- Introdução à análise espectral de série temporais
- Automatic methods for generating seismic intensity maps
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
3186017.pdf | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
