Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes (2021)
- Authors:
- USP affiliated authors: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; GÓMEZ, LUZ MARINA GÓMEZ - FM
- Unidades: IME; FM
- DOI: 10.1007/s10463-021-00789-0
- Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
- Keywords: Nonparametric regression; Wavelet; Stationary process; α-mixing, Warped wavelets
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Annals of the Institute of Statistical Mathematics
- ISSN: 0020-3157
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 73, n. 6, p. 1203-1228, 2021
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
GOMEZ, Luz M e PORTO, Rogério F. e MORETTIN, Pedro Alberto. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 73, n. 6, p. 1203-1228, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0. Acesso em: 13 fev. 2026. -
APA
Gomez, L. M., Porto, R. F., & Morettin, P. A. (2021). Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 73( 6), 1203-1228. doi:10.1007/s10463-021-00789-0 -
NLM
Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0 -
Vancouver
Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2026 fev. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0 - Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência
- Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
- Indirect estimation of randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models
- Utilização de ondaletas em modelos com mudança de regime
- Wavelets in state space models
- Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions
- Comparing non-stationary and irregularly spaced time series
- Walsh-function analysis of a certain class of time series
- Limit theorems for stationary and dyadic-stationary processes
- A note on a central limit theorem for dependent random variables
Informações sobre o DOI: 10.1007/s10463-021-00789-0 (Fonte: oaDOI API)
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