Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets (2024)
- Authors:
- USP affiliated authors: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; DURAN, WILLIAM GONZALO ROJAS - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1142/S0219691324500255
- Subjects: ANÁLISE FUNCIONAL; ESTATÍSTICA APLICADA; PROCESSOS DE DIFUSÃO
- Keywords: Diffusions; jumps; volatility; wavelets
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing
- ISSN: 0219-6913
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 22, n. 6, p. art. 2450025, p. 1-19, 2024
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
DURAN, William R. e MORETTIN, Pedro Alberto. Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, v. 22, n. 6, p. 1-19, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691324500255. Acesso em: 10 jan. 2026. -
APA
Duran, W. R., & Morettin, P. A. (2024). Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 22( 6), 1-19. doi:10.1142/S0219691324500255 -
NLM
Duran WR, Morettin PA. Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2024 ; 22( 6): 1-19.[citado 2026 jan. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691324500255 -
Vancouver
Duran WR, Morettin PA. Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2024 ; 22( 6): 1-19.[citado 2026 jan. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691324500255 - Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
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Informações sobre o DOI: 10.1142/S0219691324500255 (Fonte: oaDOI API)
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