Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models (2020)
- Authors:
- Autor USP: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME
- Unidade: IME
- DOI: 10.1016/j.ecosta.2018.11.002
- Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Keywords: Indirect estimation; Stable distribution; SR-GARCH models; Autocovariation; Time series
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
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- Título: Econometrics and Statistics
- ISSN: 2452-3062
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 15, p. 67-83, 2020
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
-
ABNT
SAMPAIO, Jhames Matos e MORETTIN, Pedro Alberto. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, v. 15, p. 67-83, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002. Acesso em: 22 jan. 2026. -
APA
Sampaio, J. M., & Morettin, P. A. (2020). Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, 15, 67-83. doi:10.1016/j.ecosta.2018.11.002 -
NLM
Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002 -
Vancouver
Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.[citado 2026 jan. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002 - Modelling and forecasting linear combinations of time series
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.ecosta.2018.11.002 (Fonte: oaDOI API)
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