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Artigo de periodico
The area under normal ROC curves (2024)
Prandini, Joao Carlos; Morettin, Pedro Alberto ; Chiann, Chang
Source: São Paulo Journal of Mathematical Sciences. Unidade: IME
Subjects: DISTRIBUIÇÃO NORMAL, INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
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ABNT
PRANDINI, Joao Carlos e MORETTIN, Pedro Alberto e CHIANN, Chang. The area under normal ROC curves. São Paulo Journal of Mathematical Sciences, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40863-024-00447-2. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Prandini, J. C., Morettin, P. A., & Chiann, C. (2024). The area under normal ROC curves. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. doi:10.1007/s40863-024-00447-2
NLM
Prandini JC, Morettin PA, Chiann C. The area under normal ROC curves [Internet]. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. 2024 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40863-024-00447-2
Vancouver
Prandini JC, Morettin PA, Chiann C. The area under normal ROC curves [Internet]. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. 2024 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40863-024-00447-2
Artigo de periodico
Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets (2024)
Duran, William R. ; Morettin, Pedro Alberto
Source: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE FUNCIONAL, ESTATÍSTICA APLICADA, PROCESSOS DE DIFUSÃO
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ABNT
DURAN, William R. e MORETTIN, Pedro Alberto. Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691324500255. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Duran, W. R., & Morettin, P. A. (2024). Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. doi:10.1142/S0219691324500255
NLM
Duran WR, Morettin PA. Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2024 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691324500255
Vancouver
Duran WR, Morettin PA. Identifying jumps in high-frequency time series by wavelets [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2024 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691324500255
Artigo de periodico
Wavelet feature screening (2024)
Fonseca, Rodney ; Morettin, Pedro Alberto ; Pinheiro, Aluísio
Source: Journal of Computational and Graphical Statistics. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
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ABNT
FONSECA, Rodney e MORETTIN, Pedro Alberto e PINHEIRO, Aluísio. Wavelet feature screening. Journal of Computational and Graphical Statistics, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10618600.2024.2342984. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Fonseca, R., Morettin, P. A., & Pinheiro, A. (2024). Wavelet feature screening. Journal of Computational and Graphical Statistics. doi:10.1080/10618600.2024.2342984
NLM
Fonseca R, Morettin PA, Pinheiro A. Wavelet feature screening [Internet]. Journal of Computational and Graphical Statistics. 2024 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10618600.2024.2342984
Vancouver
Fonseca R, Morettin PA, Pinheiro A. Wavelet feature screening [Internet]. Journal of Computational and Graphical Statistics. 2024 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10618600.2024.2342984
Artigo de periodico
Bayesian P-splines applied to semiparametric models with errors fellowing a scale mixture of normals (2023)
Taddeo, Marcelo Magalhães ; Morettin, Pedro Alberto
Source: Sankhya A. Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, ESTATÍSTICA
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ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Bayesian P-splines applied to semiparametric models with errors fellowing a scale mixture of normals. Sankhya A, v. 85, p. 1331–1355, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13171-022-00290-7. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2023). Bayesian P-splines applied to semiparametric models with errors fellowing a scale mixture of normals. Sankhya A, 85, 1331–1355. doi:10.1007/s13171-022-00290-7
NLM
Taddeo MM, Morettin PA. Bayesian P-splines applied to semiparametric models with errors fellowing a scale mixture of normals [Internet]. Sankhya A. 2023 ; 85 1331–1355.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13171-022-00290-7
Vancouver
Taddeo MM, Morettin PA. Bayesian P-splines applied to semiparametric models with errors fellowing a scale mixture of normals [Internet]. Sankhya A. 2023 ; 85 1331–1355.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13171-022-00290-7
Tese (Doutorado)
Spatio-temporal models by wavelets (2023)
Chen, Yangyang; Morettin, Pedro Alberto (Orientador) ; Dias, Ronaldo (coorient)
Unidade: IME
Subjects: FILTROS DE KALMAN, PROCESSOS ESTACIONÁRIOS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
CHEN, Yangyang. Spatio-temporal models by wavelets. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Chen, Y. (2023). Spatio-temporal models by wavelets (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
NLM
Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
Vancouver
Chen Y. Spatio-temporal models by wavelets [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-25052023-222701/
Artigo de periodico
A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations (2023)
Chou-Chen, Shu Wei ; Morettin, Pedro Alberto
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
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ABNT
CHOU-CHEN, Shu Wei e MORETTIN, Pedro Alberto. A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 37, n. 1, p. 155-176, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/23-BJPS565. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Chou-Chen, S. W., & Morettin, P. A. (2023). A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 37( 1), 155-176. doi:10.1214/23-BJPS565
NLM
Chou-Chen SW, Morettin PA. A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2023 ; 37( 1): 155-176.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/23-BJPS565
Vancouver
Chou-Chen SW, Morettin PA. A two-step estimation procedure for locally stationary ARMA processes with tempered stable innovations [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2023 ; 37( 1): 155-176.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/23-BJPS565
Monografia/livro
Estatística básica (2023)
Morettin, Pedro Alberto ; Bussab, Wilton de Oliveira
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. . São Paulo: Saraiva. . Acesso em: 28 ago. 2024. , 2023
APA
Morettin, P. A., & Bussab, W. de O. (2023). Estatística básica. São Paulo: Saraiva.
NLM
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2023 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Vancouver
Morettin PA, Bussab W de O. Estatística básica. 2023 ;[citado 2024 ago. 28 ]
Parte de monografia/livro
Fractional field image time series modeling and application to cyclone tracking (2021)
Atto, Abdourrahmane M; Pinheiro, Aluísio; Ginolhac, Guillaume; Morettin, Pedro Alberto
Source: Change detection and image time-series analysis 1 : unsupervised methods. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ATTO, Abdourrahmane M et al. Fractional field image time series modeling and application to cyclone tracking. Change detection and image time-series analysis 1 : unsupervised methods. Tradução . Hoboken: John Wiley, 2021. . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781119882268.ch6. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Atto, A. M., Pinheiro, A., Ginolhac, G., & Morettin, P. A. (2021). Fractional field image time series modeling and application to cyclone tracking. In Change detection and image time-series analysis 1 : unsupervised methods. Hoboken: John Wiley. doi:10.1002/9781119882268.ch6
NLM
Atto AM, Pinheiro A, Ginolhac G, Morettin PA. Fractional field image time series modeling and application to cyclone tracking [Internet]. In: Change detection and image time-series analysis 1 : unsupervised methods. Hoboken: John Wiley; 2021. [citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119882268.ch6
Vancouver
Atto AM, Pinheiro A, Ginolhac G, Morettin PA. Fractional field image time series modeling and application to cyclone tracking [Internet]. In: Change detection and image time-series analysis 1 : unsupervised methods. Hoboken: John Wiley; 2021. [citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119882268.ch6
Artigo de periodico
Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes (2021)
Gomez, Luz M; Porto, Rogério F.; Morettin, Pedro Alberto
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Unidades: IME, FM
Assunto: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMEZ, Luz M e PORTO, Rogério F. e MORETTIN, Pedro Alberto. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, v. 73, n. 6, p. 1203-1228, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Gomez, L. M., Porto, R. F., & Morettin, P. A. (2021). Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 73( 6), 1203-1228. doi:10.1007/s10463-021-00789-0
NLM
Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
Vancouver
Gomez LM, Porto RF, Morettin PA. Nonparametric regression with warped wavelets and strong mixing processes [Internet]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2021 ; 73( 6): 1203-1228.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10463-021-00789-0
Artigo de periodico
Inference in a linear functional relationship with replications (2021)
Hokama, Julio; Morettin, Pedro Alberto ; Bolfarine, Heleno ; Galea Rojas, Manuel Jesus
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA, TESTES DE HIPÓTESES, REGRESSÃO LINEAR
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
HOKAMA, Julio et al. Inference in a linear functional relationship with replications. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 35, n. 3, p. 569-589, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/21-BJPS498. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Hokama, J., Morettin, P. A., Bolfarine, H., & Galea Rojas, M. J. (2021). Inference in a linear functional relationship with replications. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 35( 3), 569-589. doi:10.1214/21-BJPS498
NLM
Hokama J, Morettin PA, Bolfarine H, Galea Rojas MJ. Inference in a linear functional relationship with replications [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 3): 569-589.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/21-BJPS498
Vancouver
Hokama J, Morettin PA, Bolfarine H, Galea Rojas MJ. Inference in a linear functional relationship with replications [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 3): 569-589.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/21-BJPS498
Artigo de periodico
Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions (2021)
Taddeo, Marcelo Magalhães; Morettin, Pedro Alberto
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Assunto: INFERÊNCIA SEMIPARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TADDEO, Marcelo Magalhães e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 35, n. 2, p. 315-334, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Taddeo, M. M., & Morettin, P. A. (2021). Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 35( 2), 315-334. doi:10.1214/20-BJPS476
NLM
Taddeo MM, Morettin PA. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 315-334.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476
Vancouver
Taddeo MM, Morettin PA. Estimation of semiparametric models with errors following a scale mixture of Gaussian distributions [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2021 ; 35( 2): 315-334.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/20-BJPS476
Artigo de periodico
Copula estimation through wavelets (2020)
Medina, Francyelle L. ; Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro
Source: Brazilian Journal of Probability and Statistics. Unidade: IME
Subjects: INFERÊNCIA NÃO PARAMÉTRICA, ANÁLISE HARMÔNICA EM ESPAÇOS EUCLIDIANOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MEDINA, Francyelle L. e MORETTIN, Pedro Alberto e TOLOI, Clelia Maria de Castro. Copula estimation through wavelets. Brazilian Journal of Probability and Statistics, v. 34, n. 3, p. 439-463, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1214/19-BJPS449. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Medina, F. L., Morettin, P. A., & Toloi, C. M. de C. (2020). Copula estimation through wavelets. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 34( 3), 439-463. doi:10.1214/19-BJPS449
NLM
Medina FL, Morettin PA, Toloi CM de C. Copula estimation through wavelets [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2020 ; 34( 3): 439-463.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS449
Vancouver
Medina FL, Morettin PA, Toloi CM de C. Copula estimation through wavelets [Internet]. Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2020 ; 34( 3): 439-463.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1214/19-BJPS449
Artigo de periodico
Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models (2020)
Sampaio, Jhames Matos; Morettin, Pedro Alberto
Source: Econometrics and Statistics. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SAMPAIO, Jhames Matos e MORETTIN, Pedro Alberto. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, v. 15, p. 67-83, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Sampaio, J. M., & Morettin, P. A. (2020). Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models. Econometrics and Statistics, 15, 67-83. doi:10.1016/j.ecosta.2018.11.002
NLM
Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002
Vancouver
Sampaio JM, Morettin PA. Stable randomized generalized autoregressive conditional heteroskedastic models [Internet]. Econometrics and Statistics. 2020 ; 15 67-83.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2018.11.002
Artigo de periodico
Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo (2020)
Chiann, Chang ; Montoril, Michel Helcias ; Morettin, Pedro Alberto
Source: Revista Brasileira de Estatística. Unidade: IME
Subjects: COVID-19, INFECÇÕES POR CORONAVIRUS, ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHIANN, Chang e MONTORIL, Michel Helcias e MORETTIN, Pedro Alberto. Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo. Revista Brasileira de Estatística, v. 78, n. 245, p. 91-109, 2020Tradução . . Disponível em: http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Chiann, C., Montoril, M. H., & Morettin, P. A. (2020). Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo. Revista Brasileira de Estatística, 78( 245), 91-109. Recuperado de http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf
NLM
Chiann C, Montoril MH, Morettin PA. Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo [Internet]. Revista Brasileira de Estatística. 2020 ;78( 245): 91-109.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf
Vancouver
Chiann C, Montoril MH, Morettin PA. Estimação do número de reprodução da pandemia por covid-19 em São Paulo [Internet]. Revista Brasileira de Estatística. 2020 ;78( 245): 91-109.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: http://www.rbes.ibge.gov.br/images/doc/rbe_245jul_dez2020.pdf
Artigo de periodico
Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling (2020)
Ruilova, Juan Carlos; Morettin, Pedro Alberto
Source: Journal of Risk and Financial Management. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE DADOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RUILOVA, Juan Carlos e MORETTIN, Pedro Alberto. Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling. Journal of Risk and Financial Management, v. 13, n. 2, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jrfm13020038. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Ruilova, J. C., & Morettin, P. A. (2020). Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling. Journal of Risk and Financial Management, 13( 2). doi:10.3390/jrfm13020038
NLM
Ruilova JC, Morettin PA. Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2020 ; 13( 2):[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm13020038
Vancouver
Ruilova JC, Morettin PA. Parsimonious heterogeneous ARCH models for high frequency modeling [Internet]. Journal of Risk and Financial Management. 2020 ; 13( 2):[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jrfm13020038
Artigo de periodico
Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations (2020)
Chou-Chen, Shu Wei ; Morettin, Pedro Alberto
Source: Journal of Statistical Computation and Simulation. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, INFERÊNCIA PARAMÉTRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHOU-CHEN, Shu Wei e MORETTIN, Pedro Alberto. Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations. Journal of Statistical Computation and Simulation, v. 90, n. 17, p. 3106-3134, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/00949655.2020.1797030. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Chou-Chen, S. W., & Morettin, P. A. (2020). Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations. Journal of Statistical Computation and Simulation, 90( 17), 3106-3134. doi:10.1080/00949655.2020.1797030
NLM
Chou-Chen SW, Morettin PA. Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2020 ; 90( 17): 3106-3134.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2020.1797030
Vancouver
Chou-Chen SW, Morettin PA. Indirect inference for locally stationary ARMA processes with stable innovations [Internet]. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2020 ; 90( 17): 3106-3134.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/00949655.2020.1797030
Tese (Doutorado)
Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (2020)
Chou Chen, Shu Wei; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ESTATISTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CHOU CHEN, Shu Wei. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Chou Chen, S. W. (2020). Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
NLM
Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
Vancouver
Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
Relatorio tecnico
Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas” (2019)
Siqueira, Leonardo Pires; Akama, Lucas Pelin; Chiann, Chang ; Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Assunto: ESTATÍSTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SIQUEIRA, Leonardo Pires et al. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas”. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003081804. Acesso em: 28 ago. 2024. , 2019
APA
Siqueira, L. P., Akama, L. P., Chiann, C., & Morettin, P. A. (2019). Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas”. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/003081804
NLM
Siqueira LP, Akama LP, Chiann C, Morettin PA. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas” [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003081804
Vancouver
Siqueira LP, Akama LP, Chiann C, Morettin PA. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Impactos da gestão do clima organizacional no desempenho das empresas” [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003081804
Tese (Doutorado)
Identifying jumps variations in high-frequency time series (2019)
Rojas Durán, William Gonzalo; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE ONDALETAS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROJAS DURÁN, William Gonzalo. Identifying jumps variations in high-frequency time series. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Rojas Durán, W. G. (2019). Identifying jumps variations in high-frequency time series (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
NLM
Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
Vancouver
Rojas Durán WG. Identifying jumps variations in high-frequency time series [Internet]. 2019 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-09092022-194123/
Artigo de periodico
Time-varying cointegration model using wavelets (2019)
Fonseca, Eder Lucio da ; Alencar, Airlane Pereira ; Morettin, Pedro Alberto
Source: Statistics & Probability Letters. Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE ERROS, ANÁLISE DE ONDALETAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FONSECA, Eder Lucio da e ALENCAR, Airlane Pereira e MORETTIN, Pedro Alberto. Time-varying cointegration model using wavelets. Statistics & Probability Letters, v. 145, p. 260-267, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017. Acesso em: 28 ago. 2024.
APA
Fonseca, E. L. da, Alencar, A. P., & Morettin, P. A. (2019). Time-varying cointegration model using wavelets. Statistics & Probability Letters, 145, 260-267. doi:10.1016/j.spl.2018.09.017
NLM
Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Time-varying cointegration model using wavelets [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2019 ; 145 260-267.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017
Vancouver
Fonseca EL da, Alencar AP, Morettin PA. Time-varying cointegration model using wavelets [Internet]. Statistics & Probability Letters. 2019 ; 145 260-267.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.09.017

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