Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (2020)
- Authors:
- Autor USP: CHEN, SHU WEI CHOU - IME
- Unidade: IME
- Sigla do Departamento: MAE
- Assunto: ESTATISTICA
- Keywords: Distribuição estável; Distribuição estável temperada; Estimação em dois passos; Indirect inference; Inferência indireta; Locally stationary process; Processo localmente estacionário; Stable distribution; Tempered stable distribution; Two-step estimation
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Abstract: Na literatura, a classe dos processos localmente estacionários supõe que existe a representação espectral variando no tempo, i.e. a existência do segundo momento finito. Neste trabalho, propomos primeiro o processo localmente estacionário estável modificando as inovações em distribuição estável, a qual tem cauda pesada, e a inferência indireta para estimar este tipo de modelo. Devido à variância infinita, algumas propriedades interessantes como as autocorrelações variando no tempo não podem ser definidas. Contudo, como a família das distribuições estáveis, como uma generalização da distribuição Gaussiana, é fechada sob combinações lineares, na qual inclui a possibilidade de manipular assimetria e cauda mais pesada, o modelo proposto apresenta o mesmo comportamento de cauda ao longo do tempo. Simulações são feitas para estudar o desempenho da inferência indireta e para compará-lo com uma metodologia existente, estimação de Whittle em blocos. Quando o processo tem inovações estáveis, a inferência indireta apresenta resultados promissores que os métodos existentes porque o modelo tem variância infinita. Em seguida, consideramos o processo localmente estacionário com inovações estáveis temperadas, do qual o centro é similar ao caso estável, mas suas caudas são mais leves (cauda semi-pesada) e todos os seus momentos são finitos. Apresentamos alguns resultados teóricos desse modelo e propomos a estimação em dois passos para estimar a forma paramétrica do modelo. Simulações sugeremque a estrutura variando no tempo pode ser estimada satisfatoriamente, mas os parâmetros relacionados às inovações são viesados para séries temporais curtas. Porém, o viés desaparece quando o comprimento da série aumenta. Finalmente, uma aplicação empírica é ilustrada
- Imprenta:
- Data da defesa: 20.02.2020
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ABNT
CHOU CHEN, Shu Wei. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/. Acesso em: 01 nov. 2024. -
APA
Chou Chen, S. W. (2020). Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/ -
NLM
Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/ -
Vancouver
Chou Chen SW. Locally stationary processes with stable and tempered stable innovations [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 01 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11032020-211635/
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