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  • Texto na web

    Galípolo e o interminável fardo de dizer ‘não’ ao início do corte dos juros. [Depoimento] (2026)

    Gonçalves, José Francisco de Lima

    Source: NeoFeed. Unidade: FEA

    Subjects: TAXA DE JUROS, MERCADO FINANCEIRO

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    • ABNT

      GONÇALVES, José Francisco de Lima. Galípolo e o interminável fardo de dizer ‘não’ ao início do corte dos juros. [Depoimento]. NeoFeed. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://neofeed.com.br/economia/galipolo-e-o-interminavel-fardo-de-dizer-nao-ao-inicio-do-corte-dos-juros/. Acesso em: 22 abr. 2026. , 2026

    • APA

      Gonçalves, J. F. de L. (2026). Galípolo e o interminável fardo de dizer ‘não’ ao início do corte dos juros. [Depoimento]. NeoFeed. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://neofeed.com.br/economia/galipolo-e-o-interminavel-fardo-de-dizer-nao-ao-inicio-do-corte-dos-juros/

    • NLM

      Gonçalves JF de L. Galípolo e o interminável fardo de dizer ‘não’ ao início do corte dos juros. [Depoimento] [Internet]. NeoFeed. 2026 ;(28 ja 2026):[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://neofeed.com.br/economia/galipolo-e-o-interminavel-fardo-de-dizer-nao-ao-inicio-do-corte-dos-juros/

    • Vancouver

      Gonçalves JF de L. Galípolo e o interminável fardo de dizer ‘não’ ao início do corte dos juros. [Depoimento] [Internet]. NeoFeed. 2026 ;(28 ja 2026):[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://neofeed.com.br/economia/galipolo-e-o-interminavel-fardo-de-dizer-nao-ao-inicio-do-corte-dos-juros/

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista] (2026)

    Gonçalves, José Francisco de Lima

    Source: Jornal Valor Econômico. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, GEOPOLÍTICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, José Francisco de Lima. Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista]. Jornal Valor Econômico. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml. Acesso em: 22 abr. 2026. , 2026

    • APA

      Gonçalves, J. F. de L. (2026). Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista]. Jornal Valor Econômico. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml

    • NLM

      Gonçalves JF de L. Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista] [Internet]. Jornal Valor Econômico. 2026 ;(05 ja 2026):[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml

    • Vancouver

      Gonçalves JF de L. Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista] [Internet]. Jornal Valor Econômico. 2026 ;(05 ja 2026):[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml

  • Artigo de periodico

    Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access (2025)

    Silva, Lukas; Maciel, Leandro dos Santos

    Source: RAUSP Management Journal. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DINHEIRO ELETRÔNICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Lukas e MACIEL, Leandro dos Santos. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, v. 60, n. 1, p. 220–234, 2025Tradução . . Disponível em: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Silva, L., & Maciel, L. dos S. (2025). Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, 60( 1), 220–234. doi:10.1108/RAUSP-04-2023-0056

    • NLM

      Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf

    • Vancouver

      Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf

  • Artigo de periodico

    Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models (2025)

    Souto, Hugo Gobato

    Source: Computational Economics. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUTO, Hugo Gobato. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models. Computational Economics, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Souto, H. G. (2025). Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models. Computational Economics. doi:10.1007/s10614-025-10917-0

    • NLM

      Souto HG. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models [Internet]. Computational Economics. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0

    • Vancouver

      Souto HG. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models [Internet]. Computational Economics. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] (2025)

    Igliori, Danilo Camargo

    Source: Portal Einvestidor. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO

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    • ABNT

      IGLIORI, Danilo Camargo. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento]. Portal Einvestidor. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/. Acesso em: 22 abr. 2026. , 2025

    • APA

      Igliori, D. C. (2025). Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento]. Portal Einvestidor. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

    • NLM

      Igliori DC. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] [Internet]. Portal Einvestidor. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

    • Vancouver

      Igliori DC. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] [Internet]. Portal Einvestidor. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

  • Texto na web

    O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados". Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados. Acesso em: 22 abr. 2026. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados". Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

    • NLM

      Verçosa HMD. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;28 fe 2025[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

    • Vancouver

      Verçosa HMD. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;28 fe 2025[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

  • Artigo de jornal

    Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] (2025)

    Igliori, Danilo Camargo

    Source: Folha de São Paulo. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      IGLIORI, Danilo Camargo. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista]. Tradução . Folha de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Igliori, D. C. (2025). Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista]. Folha de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

    • NLM

      Igliori DC. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] [Internet]. Folha de São Paulo. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

    • Vancouver

      Igliori DC. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] [Internet]. Folha de São Paulo. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

  • Artigo de periodico

    POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO (2025)

    Madruga, Thiago ; Teixeira, Edilson Gonçalves ; Crispim, Sergio Feliciano ; Carmo, Francisco Souza do

    Source: Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. Unidade: EACH

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MADRUGA, Thiago et al. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades, v. 14, n. 8, p. 01-22, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Madruga, T., Teixeira, E. G., Crispim, S. F., & Carmo, F. S. do. (2025). POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades, 14( 8), 01-22. doi:10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

    • NLM

      Madruga T, Teixeira EG, Crispim SF, Carmo FS do. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO [Internet]. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. 2025 ; 14( 8): 01-22.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

    • Vancouver

      Madruga T, Teixeira EG, Crispim SF, Carmo FS do. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO [Internet]. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. 2025 ; 14( 8): 01-22.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

  • Artigo de periodico

    DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese (2025)

    Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan

    Source: Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. Unidade: EACH

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELIPPO, Ariani di e ROMAN, Norton Trevisan. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, v. 25, n. 1, p. 01-32, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Felippo, A. di, & Roman, N. T. (2025). DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, 25( 1), 01-32. doi:10.1590/1984-6398202549802

    • NLM

      Felippo A di, Roman NT. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese [Internet]. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. 2025 ; 25( 1): 01-32.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802

    • Vancouver

      Felippo A di, Roman NT. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese [Internet]. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. 2025 ; 25( 1): 01-32.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802

  • Trabalho de evento-resumo

    Integração do fator ESG em modelos de precificação de ativos no mercado de ações brasileiro (2025)

    Garcia, Igor Henrique; Maciel, Leandro dos Santos

    Source: Anais. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      GARCIA, Igor Henrique e MACIEL, Leandro dos Santos. Integração do fator ESG em modelos de precificação de ativos no mercado de ações brasileiro. 2025, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2025. Disponível em: https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=2448. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Garcia, I. H., & Maciel, L. dos S. (2025). Integração do fator ESG em modelos de precificação de ativos no mercado de ações brasileiro. In Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=2448

    • NLM

      Garcia IH, Maciel L dos S. Integração do fator ESG em modelos de precificação de ativos no mercado de ações brasileiro [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=2448

    • Vancouver

      Garcia IH, Maciel L dos S. Integração do fator ESG em modelos de precificação de ativos no mercado de ações brasileiro [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=2448

  • Trabalho de evento-resumo

    O mercado de recebíveis de cartão no Brasil: institucionalização das registradoras e microestrutura (2025)

    Anzoategui, Guilherme Ricardo Silva; Maciel, Leandro dos Santos ; Passos, Lucio Sanchez

    Source: Anais. Conference titles: Seminários em Administração - SEMEAD. Unidade: FEA

    Subjects: CAPITAL DE GIRO, MERCADO FINANCEIRO, CRÉDITO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ANZOATEGUI, Guilherme Ricardo Silva e MACIEL, Leandro dos Santos e PASSOS, Lucio Sanchez. O mercado de recebíveis de cartão no Brasil: institucionalização das registradoras e microestrutura. 2025, Anais.. São Paulo: EAD/FEA/USP, 2025. Disponível em: https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=761. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Anzoategui, G. R. S., Maciel, L. dos S., & Passos, L. S. (2025). O mercado de recebíveis de cartão no Brasil: institucionalização das registradoras e microestrutura. In Anais. São Paulo: EAD/FEA/USP. Recuperado de https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=761

    • NLM

      Anzoategui GRS, Maciel L dos S, Passos LS. O mercado de recebíveis de cartão no Brasil: institucionalização das registradoras e microestrutura [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=761

    • Vancouver

      Anzoategui GRS, Maciel L dos S, Passos LS. O mercado de recebíveis de cartão no Brasil: institucionalização das registradoras e microestrutura [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://login.semead.com.br/28semead/anais/download.php?cod_trabalho=761

  • Artigo de periodico

    Nestedness and systemic risk in financial networks (2025)

    Alexandre, Michel ; Xavier, Felipe Jordão; Silva, Thiago Christiano ; Rodrigues, Francisco Aparecido

    Unidade: ICMC

    Subjects: REDES COMPLEXAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, RISCO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALEXANDRE, Michel et al. Nestedness and systemic risk in financial networks. v. 6, p. 1-8, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Alexandre, M., Xavier, F. J., Silva, T. C., & Rodrigues, F. A. (2025). Nestedness and systemic risk in financial networks, 6, 1-8. doi:10.1016/j.latcb.2024.100136

    • NLM

      Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. Nestedness and systemic risk in financial networks [Internet]. 2025 ; 6 1-8.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136

    • Vancouver

      Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. Nestedness and systemic risk in financial networks [Internet]. 2025 ; 6 1-8.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136

  • Artigo de periodico

    Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil (2025)

    Ettore, Luis Antonio Gioia; Barros, Lucas Ayres Barreira de Campos

    Source: Revista de Gestão e Secretariado - GeSec. Unidade: FEA

    Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, AVALIAÇÃO DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ETTORE, Luis Antonio Gioia e BARROS, Lucas Ayres Barreira de Campos. Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec, v. 15, n. 12, p. 01-12, 2025Tradução . . Disponível em: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4568/2922. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Ettore, L. A. G., & Barros, L. A. B. de C. (2025). Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec, 15( 12), 01-12. doi:10.7769/gesec.v15i12.4568

    • NLM

      Ettore LAG, Barros LAB de C. Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil [Internet]. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec. 2025 ; 15( 12): 01-12.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4568/2922

    • Vancouver

      Ettore LAG, Barros LAB de C. Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil [Internet]. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec. 2025 ; 15( 12): 01-12.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4568/2922

  • Artigo de periodico

    A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction (2025)

    Maciel, Leandro dos Santos ; Yamachi, Gustavo Yuji Osawa; Nazato, Vinicius Roberto Simões; Gomide, Fernando

    Source: Journal of Forecasting. Unidade: FEA

    Subjects: LÓGICA FUZZY, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS, MERCADO FINANCEIRO, GESTÃO DE NEGÓCIOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos et al. A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction. Journal of Forecasting, v. 44, n. 8, p. 2459–2477, 2025Tradução . . Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.70018. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Maciel, L. dos S., Yamachi, G. Y. O., Nazato, V. R. S., & Gomide, F. (2025). A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction. Journal of Forecasting, 44( 8), 2459–2477. doi:10.1002/for.70018

    • NLM

      Maciel L dos S, Yamachi GYO, Nazato VRS, Gomide F. A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction [Internet]. Journal of Forecasting. 2025 ; 44( 8): 2459–2477.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.70018

    • Vancouver

      Maciel L dos S, Yamachi GYO, Nazato VRS, Gomide F. A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction [Internet]. Journal of Forecasting. 2025 ; 44( 8): 2459–2477.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.70018

  • Artigo de periodico

    When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis (2025)

    Maciel, Leandro dos Santos ; Kayo, Eduardo Kazuo

    Source: Finance Research Letters. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MUDANÇA CLIMÁTICA, DESASTRES NATURAIS, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos e KAYO, Eduardo Kazuo. When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis. Finance Research Letters, v. no 2025, 2025Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325023542/pdfft?md5=8424d13a07774577b89264ece5c740dc&pid=1-s2.0-S1544612325023542-main.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Maciel, L. dos S., & Kayo, E. K. (2025). When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis. Finance Research Letters, no 2025. doi:10.1016/j.frl.2025.109105

    • NLM

      Maciel L dos S, Kayo EK. When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis [Internet]. Finance Research Letters. 2025 ; no 2025[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325023542/pdfft?md5=8424d13a07774577b89264ece5c740dc&pid=1-s2.0-S1544612325023542-main.pdf

    • Vancouver

      Maciel L dos S, Kayo EK. When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis [Internet]. Finance Research Letters. 2025 ; no 2025[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325023542/pdfft?md5=8424d13a07774577b89264ece5c740dc&pid=1-s2.0-S1544612325023542-main.pdf

  • Artigo de periodico

    Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data (2025)

    Yaya, OlaOluwa S ; Quintino, Derick D ; Ogino, Cristiane M ; Shittu, Olanrewaju I; Almeida, Dora M. F ; Ferreira, Paulo J. S

    Source: SN Business & Economics. Unidade: ESALQ

    Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS, COVID-19, MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      YAYA, OlaOluwa S et al. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, v. 5, p. 1-30, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Yaya, O. O. S., Quintino, D. D., Ogino, C. M., Shittu, O. I., Almeida, D. M. F., & Ferreira, P. J. S. (2025). Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, 5, 1-30. doi:10.1007/s43546-024-00770-y

    • NLM

      Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2025 ; 5 1-30.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y

    • Vancouver

      Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2025 ; 5 1-30.[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y

  • Texto na web

    Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MERCADO DE CAPITAIS, REFORMA BANCÁRIA

    PrivadoHow to cite
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    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória?. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf

    • NLM

      Verçosa HMD. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;(18 ju 2025):[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf

    • Vancouver

      Verçosa HMD. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;(18 ju 2025):[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf

  • Relatorio tecnico

    Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” (2025)

    Freitas, Guilherme Vinicius Afonso Dias de; Maciel, Leandro dos Santos

    Unidades: FEA, IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, MERCADO FINANCEIRO

    Versão PublicadaHow to cite
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    • ABNT

      FREITAS, Guilherme Vinicius Afonso Dias de e MACIEL, Leandro dos Santos. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado”. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026. , 2025

    • APA

      Freitas, G. V. A. D. de, & Maciel, L. dos S. (2025). Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado”. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf

    • NLM

      Freitas GVAD de, Maciel L dos S. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf

    • Vancouver

      Freitas GVAD de, Maciel L dos S. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf

  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (2025)

    Aguiar, Gabriel de Almeida; Pimenta Júnior, Tabajara (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, RISCO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AGUIAR, Gabriel de Almeida. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/. Acesso em: 22 abr. 2026.

    • APA

      Aguiar, G. de A. (2025). Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • NLM

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • Vancouver

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

  • Texto na web

    Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa. Acesso em: 22 abr. 2026. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

    • NLM

      Verçosa HMD. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

    • Vancouver

      Verçosa HMD. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;[citado 2026 abr. 22 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

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