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  • Artigo de jornal-dep/entr

    Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista] (2026)

    Gonçalves, José Francisco de Lima

    Source: Jornal Valor Econômico. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, GEOPOLÍTICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, José Francisco de Lima. Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista]. Jornal Valor Econômico. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml. Acesso em: 29 jan. 2026. , 2026

    • APA

      Gonçalves, J. F. de L. (2026). Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista]. Jornal Valor Econômico. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml

    • NLM

      Gonçalves JF de L. Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista] [Internet]. Jornal Valor Econômico. 2026 ;(05 ja 2026):[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml

    • Vancouver

      Gonçalves JF de L. Mercados globais devem abrir a semana com volatilidade maior. [Entrevista] [Internet]. Jornal Valor Econômico. 2026 ;(05 ja 2026):[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2026/01/05/mercados-globais-devem-abrir-a-semana-com-volatilidade-maior.ghtml

  • Artigo de jornal-dep/entr

    Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] (2025)

    Igliori, Danilo Camargo

    Source: Portal Einvestidor. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE PORTFÓLIO

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    • ABNT

      IGLIORI, Danilo Camargo. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento]. Portal Einvestidor. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/. Acesso em: 29 jan. 2026. , 2025

    • APA

      Igliori, D. C. (2025). Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento]. Portal Einvestidor. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

    • NLM

      Igliori DC. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] [Internet]. Portal Einvestidor. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

    • Vancouver

      Igliori DC. Em meio ao tarifaço de Trump, Nomad lança índice que mostra a hora de diversificar no exterior. [Depoimento] [Internet]. Portal Einvestidor. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://einvestidor.estadao.com.br/mercado/nomad-indice-diversificacao-investimentos-exterior-tarifas-trump/

  • Dissertação (Mestrado)

    Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil (2025)

    Albuquerque, Thiago da Costa; Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: BANCO CENTRAL, COMUNICAÇÕES, MERCADO FINANCEIRO, POLÍTICA MONETÁRIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALBUQUERQUE, Thiago da Costa. Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Albuquerque, T. da C. (2025). Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/

    • NLM

      Albuquerque T da C. Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/

    • Vancouver

      Albuquerque T da C. Semantic similarity and the communication reform of the Central Bank of Brazil [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-154744/

  • Dissertação (Mestrado)

    NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (2025)

    Gentini, Vítor; Nakane, Marcio Issao (Orientador)

    Unidade: FEA

    Subjects: INVESTIMENTOS, BOLSA DE VALORES, MERCADO FINANCEIRO, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      GENTINI, Vítor. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Gentini, V. (2025). NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • NLM

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

    • Vancouver

      Gentini V. NEWS IV: a model with news and implied volatility for enhanced volatility prediction [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03092025-142052/

  • Texto na web

    O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados". Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados. Acesso em: 29 jan. 2026. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados". Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

    • NLM

      Verçosa HMD. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;28 fe 2025[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

    • Vancouver

      Verçosa HMD. O Direito Bancário e do mercado de capitais e as operações relativas a títulos e valores mobiliários "desregulamentados" [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;28 fe 2025[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/425475/operacoes-relativas-a-titulos-e-valores-mobiliarios-desregulamentados

  • Artigo de jornal

    Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] (2025)

    Igliori, Danilo Camargo

    Source: Folha de São Paulo. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, INVESTIMENTOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      IGLIORI, Danilo Camargo. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista]. Tradução . Folha de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Igliori, D. C. (2025). Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista]. Folha de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

    • NLM

      Igliori DC. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] [Internet]. Folha de São Paulo. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

    • Vancouver

      Igliori DC. Nomad lança na Nasdaq consultoria voltada à alta renda. [Entrevista] [Internet]. Folha de São Paulo. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/07/nomad-lanca-na-nasdaq-consultoria-voltada-a-alta-renda.shtml

  • Artigo de periodico

    POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO (2025)

    Madruga, Thiago ; Teixeira, Edilson Gonçalves ; Crispim, Sergio Feliciano ; Carmo, Francisco Souza do

    Source: Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. Unidade: EACH

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MADRUGA, Thiago et al. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades, v. 14, n. 8, p. 01-22, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Madruga, T., Teixeira, E. G., Crispim, S. F., & Carmo, F. S. do. (2025). POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades, 14( 8), 01-22. doi:10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

    • NLM

      Madruga T, Teixeira EG, Crispim SF, Carmo FS do. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO [Internet]. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. 2025 ; 14( 8): 01-22.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

    • Vancouver

      Madruga T, Teixeira EG, Crispim SF, Carmo FS do. POTENCIAL DOS SPIN-OFFSCORPORATIVOS: CRIAÇÃO DE VALOR E REAÇÕES DO MERCADO [Internet]. Revista PPC –Políticas Públicas e Cidades. 2025 ; 14( 8): 01-22.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.23900/2359-1552v14n8-47-2025

  • Artigo de periodico

    DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese (2025)

    Felippo, Ariani di ; Roman, Norton Trevisan

    Source: Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. Unidade: EACH

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FELIPPO, Ariani di e ROMAN, Norton Trevisan. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, v. 25, n. 1, p. 01-32, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Felippo, A. di, & Roman, N. T. (2025). DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, 25( 1), 01-32. doi:10.1590/1984-6398202549802

    • NLM

      Felippo A di, Roman NT. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese [Internet]. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. 2025 ; 25( 1): 01-32.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802

    • Vancouver

      Felippo A di, Roman NT. DANTEStocks: a multi-layered annotated corpus of stock market tweets for Brazilian portuguese [Internet]. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada. 2025 ; 25( 1): 01-32.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398202549802

  • Artigo de periodico

    Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access (2025)

    Silva, Lukas; Maciel, Leandro dos Santos

    Source: RAUSP Management Journal. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DINHEIRO ELETRÔNICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SILVA, Lukas e MACIEL, Leandro dos Santos. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, v. 60, n. 1, p. 220–234, 2025Tradução . . Disponível em: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Silva, L., & Maciel, L. dos S. (2025). Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, 60( 1), 220–234. doi:10.1108/RAUSP-04-2023-0056

    • NLM

      Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf

    • Vancouver

      Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf

  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (2025)

    Aguiar, Gabriel de Almeida; Pimenta Júnior, Tabajara (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, RISCO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AGUIAR, Gabriel de Almeida. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Aguiar, G. de A. (2025). Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • NLM

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

    • Vancouver

      Aguiar G de A. Volatilidade nos mercados de capitais: uma comparação entre países do BRICS e G7 no contexto da pandemia da covid-19 [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-14072025-095307/

  • Artigo de periodico

    Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models (2025)

    Souto, Hugo Gobato

    Source: Computational Economics. Unidade: Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

    Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, REDES NEURAIS, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUTO, Hugo Gobato. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models. Computational Economics, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Souto, H. G. (2025). Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models. Computational Economics. doi:10.1007/s10614-025-10917-0

    • NLM

      Souto HG. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models [Internet]. Computational Economics. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0

    • Vancouver

      Souto HG. Evaluating the efficacy of NHITS for forecasting stock realized volatility: a comparative analysis with established models [Internet]. Computational Economics. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10614-025-10917-0

  • Texto na web

    Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MERCADO DE CAPITAIS, REFORMA BANCÁRIA

    PrivadoHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória?. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf. Acesso em: 29 jan. 2026. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf

    • NLM

      Verçosa HMD. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;(18 ju 2025):[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf

    • Vancouver

      Verçosa HMD. Mercados financeiro e de capitais: separação mantida ou imbricação regulatória? [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;(18 ju 2025):[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/582ddfec-4717-452c-b16b-963f603866c9/Vercosa_Mercados_financeiro_e_de_capitais__Separa%C3%A7%C3%A3o_mantida_ou_imbrica%C3%A7%C3%A3o_regulat%C3%B3ria_.pdf

  • Artigo de periodico

    Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil (2025)

    Ettore, Luis Antonio Gioia; Barros, Lucas Ayres Barreira de Campos

    Source: Revista de Gestão e Secretariado - GeSec. Unidade: FEA

    Subjects: GOVERNANÇA CORPORATIVA, INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS, AVALIAÇÃO DE RISCO, MERCADO FINANCEIRO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ETTORE, Luis Antonio Gioia e BARROS, Lucas Ayres Barreira de Campos. Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec, v. 15, n. 12, p. 01-12, 2025Tradução . . Disponível em: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4568/2922. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Ettore, L. A. G., & Barros, L. A. B. de C. (2025). Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec, 15( 12), 01-12. doi:10.7769/gesec.v15i12.4568

    • NLM

      Ettore LAG, Barros LAB de C. Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil [Internet]. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec. 2025 ; 15( 12): 01-12.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4568/2922

    • Vancouver

      Ettore LAG, Barros LAB de C. Foreign investors’ perception of ESG controversies in Brazil [Internet]. Revista de Gestão e Secretariado - GeSec. 2025 ; 15( 12): 01-12.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/4568/2922

  • Relatorio tecnico

    Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” (2025)

    Freitas, Guilherme Vinicius Afonso Dias de; Maciel, Leandro dos Santos

    Unidades: FEA, IME

    Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, MERCADO FINANCEIRO

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      FREITAS, Guilherme Vinicius Afonso Dias de e MACIEL, Leandro dos Santos. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado”. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf. Acesso em: 29 jan. 2026. , 2025

    • APA

      Freitas, G. V. A. D. de, & Maciel, L. dos S. (2025). Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado”. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf

    • NLM

      Freitas GVAD de, Maciel L dos S. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf

    • Vancouver

      Freitas GVAD de, Maciel L dos S. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf

  • Artigo de periodico

    A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction (2025)

    Maciel, Leandro dos Santos ; Yamachi, Gustavo Yuji Osawa; Nazato, Vinicius Roberto Simões; Gomide, Fernando

    Source: Journal of Forecasting. Unidade: FEA

    Subjects: LÓGICA FUZZY, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MODELAGEM DE DADOS, MERCADO FINANCEIRO, GESTÃO DE NEGÓCIOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos et al. A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction. Journal of Forecasting, v. 44, n. 8, p. 2459–2477, 2025Tradução . . Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.70018. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Maciel, L. dos S., Yamachi, G. Y. O., Nazato, V. R. S., & Gomide, F. (2025). A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction. Journal of Forecasting, 44( 8), 2459–2477. doi:10.1002/for.70018

    • NLM

      Maciel L dos S, Yamachi GYO, Nazato VRS, Gomide F. A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction [Internet]. Journal of Forecasting. 2025 ; 44( 8): 2459–2477.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.70018

    • Vancouver

      Maciel L dos S, Yamachi GYO, Nazato VRS, Gomide F. A dynamic fuzzy modeling method for interval time series and applications in range-based volatility prediction [Internet]. Journal of Forecasting. 2025 ; 44( 8): 2459–2477.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/for.70018

  • Artigo de periodico

    When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis (2025)

    Maciel, Leandro dos Santos ; Kayo, Eduardo Kazuo

    Source: Finance Research Letters. Unidade: FEA

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, MUDANÇA CLIMÁTICA, DESASTRES NATURAIS, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MACIEL, Leandro dos Santos e KAYO, Eduardo Kazuo. When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis. Finance Research Letters, v. no 2025, 2025Tradução . . Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325023542/pdfft?md5=8424d13a07774577b89264ece5c740dc&pid=1-s2.0-S1544612325023542-main.pdf. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Maciel, L. dos S., & Kayo, E. K. (2025). When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis. Finance Research Letters, no 2025. doi:10.1016/j.frl.2025.109105

    • NLM

      Maciel L dos S, Kayo EK. When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis [Internet]. Finance Research Letters. 2025 ; no 2025[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325023542/pdfft?md5=8424d13a07774577b89264ece5c740dc&pid=1-s2.0-S1544612325023542-main.pdf

    • Vancouver

      Maciel L dos S, Kayo EK. When climate extremes shake equity markets: evidence from multifractal analysis [Internet]. Finance Research Letters. 2025 ; no 2025[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612325023542/pdfft?md5=8424d13a07774577b89264ece5c740dc&pid=1-s2.0-S1544612325023542-main.pdf

  • Artigo de periodico

    How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations (2025)

    Reis Filho, Ivan José dos ; Gôlo, Marcos Paulo Silva ; Marcacini, Ricardo Marcondes ; Rezende, Solange Oliveira

    Source: Neural Computing and Applications. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      REIS FILHO, Ivan José dos et al. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, v. 37, n. Ja 2025, p. 1307-1319, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Reis Filho, I. J. dos, Gôlo, M. P. S., Marcacini, R. M., & Rezende, S. O. (2025). How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations. Neural Computing and Applications, 37( Ja 2025), 1307-1319. doi:10.1007/s00521-024-10418-5

    • NLM

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

    • Vancouver

      Reis Filho IJ dos, Gôlo MPS, Marcacini RM, Rezende SO. How do financial time series enhance the detection of news significance in market movements?: A study using graph neural networks with heterogeneous representations [Internet]. Neural Computing and Applications. 2025 ; 37( Ja 2025): 1307-1319.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00521-024-10418-5

  • Texto na web

    Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono (2025)

    Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc

    Source: Migalhas de Peso. Unidade: FD

    Assunto: MERCADO FINANCEIRO

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa. Acesso em: 29 jan. 2026. , 2025

    • APA

      Verçosa, H. M. D. (2025). Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono. Migalhas de Peso. Ribeirão Preto: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

    • NLM

      Verçosa HMD. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

    • Vancouver

      Verçosa HMD. Novos valores mobiliários relativos aos ativos inerentes aos gases de efeito estufa e aos creditos de carbono [Internet]. Migalhas de Peso. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.migalhas.com.br/depeso/426526/valores-mobiliarios-de-ativos-inerentes-aos-gases-de-efeito-estufa

  • Mestrado Profissionalizante

    Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (2025)

    Souza, Renata Cecconi de; Wolf, Denis Fernando (Orientador)

    Unidade: ICMC

    Subjects: VALORES ATÍPICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SOUZA, Renata Cecconi de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras. 2025. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Souza, R. C. de. (2025). Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

    • NLM

      Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

    • Vancouver

      Souza RC de. Avaliação de modelos de aprendizado de máquina na detecção de volatilidade atípica em séries financeiras [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-13052025-132504/

  • Artigo de periodico

    Nestedness and systemic risk in financial networks (2025)

    Alexandre, Michel ; Xavier, Felipe Jordão; Silva, Thiago Christiano ; Rodrigues, Francisco Aparecido

    Unidade: ICMC

    Subjects: REDES COMPLEXAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, RISCO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ALEXANDRE, Michel et al. Nestedness and systemic risk in financial networks. v. 6, p. 1-8, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136. Acesso em: 29 jan. 2026.

    • APA

      Alexandre, M., Xavier, F. J., Silva, T. C., & Rodrigues, F. A. (2025). Nestedness and systemic risk in financial networks, 6, 1-8. doi:10.1016/j.latcb.2024.100136

    • NLM

      Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. Nestedness and systemic risk in financial networks [Internet]. 2025 ; 6 1-8.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136

    • Vancouver

      Alexandre M, Xavier FJ, Silva TC, Rodrigues FA. Nestedness and systemic risk in financial networks [Internet]. 2025 ; 6 1-8.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100136

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