Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access (2025)
- Authors:
- USP affiliated authors: MACIEL, LEANDRO DOS SANTOS - FEA ; SILVA, LUKAS GHERMAN DA - FEA
- Unidade: FEA
- DOI: 10.1108/RAUSP-04-2023-0056
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; DINHEIRO ELETRÔNICO
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: RAUSP Management Journal
- ISSN: 2531-0488
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 60, n.1, p. 220–234, 2025
- Este artigo possui versão em acesso aberto
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- PDF de acesso aberto
- Versão do Documento: Versão publicada (Published version)
-
Status: Artigo publicado em periódico de acesso aberto (Gold Open Access) -
ABNT
SILVA, Lukas e MACIEL, Leandro dos Santos. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, v. 60, n. 1, p. 220–234, 2025Tradução . . Disponível em: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf. Acesso em: 14 mar. 2026. -
APA
Silva, L., & Maciel, L. dos S. (2025). Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access. RAUSP Management Journal, 60( 1), 220–234. doi:10.1108/RAUSP-04-2023-0056 -
NLM
Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2026 mar. 14 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf -
Vancouver
Silva L, Maciel L dos S. Cryptocurrency price returns volatility modeling and forecasting with GARCH models Open Access [Internet]. RAUSP Management Journal. 2025 ; 60( 1): 220–234.[citado 2026 mar. 14 ] Available from: https://www.emerald.com/rausp/article-pdf/60/1/220/10141913/rausp-04-2023-0056en.pdf - Assessing nonlinearities in the price discovery process of brazilian cross-listed stocks on NYSE and B3
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