Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data (2025)
- Authors:
- Autor USP: OGINO, CRISTIANE MITIE - ESALQ
- Unidade: ESALQ
- DOI: 10.1007/s43546-024-00770-y
- Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS; COVID-19; MERCADO FINANCEIRO
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: SN Business & Economics
- ISSN: 2662-9399
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 5, art. 5, p. 1-30, 2025
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
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-
ABNT
YAYA, OlaOluwa S et al. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, v. 5, p. 1-30, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y. Acesso em: 07 maio 2026. -
APA
Yaya, O. O. S., Quintino, D. D., Ogino, C. M., Shittu, O. I., Almeida, D. M. F., & Ferreira, P. J. S. (2025). Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data. SN Business & Economics, 5, 1-30. doi:10.1007/s43546-024-00770-y -
NLM
Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2025 ; 5 1-30.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y -
Vancouver
Yaya OOS, Quintino DD, Ogino CM, Shittu OI, Almeida DMF, Ferreira PJS. Volatility interdependencies of cryptocurrencies, gold, oil, and US stocks: quantile connectedness analysis with intraday data [Internet]. SN Business & Economics. 2025 ; 5 1-30.[citado 2026 maio 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-024-00770-y - Assimetria de transmissão de preços: dois ensaios sobre cadeias do agronegócio brasileiro
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| Tipo | Nome | Link | |
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3240165-Volatility_interd... |
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