Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” (2025)
- Authors:
- USP affiliated authors: MACIEL, LEANDRO DOS SANTOS - FEA ; FREITAS, GUILHERME VINICIUS AFONSO DIAS DE - IME
- Unidades: FEA; IME
- Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA; MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Abstract: Em finanças, a volatilidade de um ativo representa a variabilidade dos seus retornos ao longo do tempo, sendo frequentemente utilizada como uma medida de risco. Altos níveis de volatilidade implicam em maior incerteza quanto ao comportamento futuro dos preços, o que impacta diretamente o processo de tomada de decisão por parte de investidores, gestores de risco e formuladores de políticas econômicas. No contexto atual, marcado por intensa dinâmica dos mercados financeiros, as criptomoedas se destacam como ativos de elevada volatilidade. Essa característica torna essencial o desenvolvimento de modelos robustos capazes de antecipar os padrões de variação de seus preços. Modelos baseados em dados intradiários têm se mostrado particularmente promissores nesse aspecto, conforme estudos como o de Val et al. (2014). O presente trabalho se insere nesse contexto, visando contribuir para a literatura de previsão de volatilidade com foco em ativos digitais, por meio de modelos heterogêneos autoregressivos (HAR) e suas extensões.
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ABNT
FREITAS, Guilherme Vinicius Afonso Dias de e MACIEL, Leandro dos Santos. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado”. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf. Acesso em: 31 jan. 2026. , 2025 -
APA
Freitas, G. V. A. D. de, & Maciel, L. dos S. (2025). Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado”. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf -
NLM
Freitas GVAD de, Maciel L dos S. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf -
Vancouver
Freitas GVAD de, Maciel L dos S. Relatório de análise estatística sobre o projeto “Previsão de volatilidade usando dados intradiários e sentimento de mercado” [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 31 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6d2ebf6c-6396-48bc-bc4b-708d6c15452d/3281880.pdf - Market sentiment and the predictability of cryptocurrency risk premium using technical indicators
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