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Dissertação (Mestrado)
Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (2021)
Rocha, Rafaela Dezidério dos Santos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Subjects: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
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ABNT
ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
NLM
Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
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Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
Tese (Livre Docência)
Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro (2017)
Santos, Jose Carlos de Souza
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, MERCADOS
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ABNT
SANTOS, Jose Carlos de Souza. Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro. 2017. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Santos, J. C. de S. (2017). Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/
NLM
Santos JC de S. Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/
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Santos JC de S. Reação e previsão: tipificação do comportamento dos investidores no mercado de ações brasileiro [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/12/tde-16052017-101704/
Dissertação (Mestrado)
Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches (2016)
Almeida, Leonardo Viana de; Chague, Fernando Daniel (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, MICROFINANÇAS, ECONOMETRIA, ECONOMIA DE MERCADO
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ABNT
ALMEIDA, Leonardo Viana de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Almeida, L. V. de. (2016). Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/
NLM
Almeida LV de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/
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Almeida LV de. Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches [Internet]. 2016 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-22112016-114644/
Dissertação (Mestrado)
Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações (2013)
Migliorini, Tarik Laiter; Silva, Marcos Eugenio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, INVESTIMENTOS, CUSTO DE TRANSAÇÃO
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ABNT
MIGLIORINI, Tarik Laiter. Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12082013-193753/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Migliorini, T. L. (2013). Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12082013-193753/
NLM
Migliorini TL. Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12082013-193753/
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Migliorini TL. Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações [Internet]. 2013 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12082013-193753/
Dissertação (Mestrado)
Decisão das empresas de realizar um IPO e implicações sobre desempenho: uma análise da experiência brasileira (2012)
Zilio, André; Aldrighi, Dante Mendes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS, INVESTIMENTOS, AÇÕES
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ABNT
ZILIO, André. Decisão das empresas de realizar um IPO e implicações sobre desempenho: uma análise da experiência brasileira. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18022013-170252/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Zilio, A. (2012). Decisão das empresas de realizar um IPO e implicações sobre desempenho: uma análise da experiência brasileira (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18022013-170252/
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Zilio A. Decisão das empresas de realizar um IPO e implicações sobre desempenho: uma análise da experiência brasileira [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18022013-170252/
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Zilio A. Decisão das empresas de realizar um IPO e implicações sobre desempenho: uma análise da experiência brasileira [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-18022013-170252/
Dissertação (Mestrado)
Momentum and reversal effects in Brazil (2012)
Improta, João Paulo de Barros; Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ECONOMIA, FINANÇAS, AÇÕES
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ABNT
IMPROTA, João Paulo de Barros. Momentum and reversal effects in Brazil. 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-15032013-165910/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Improta, J. P. de B. (2012). Momentum and reversal effects in Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-15032013-165910/
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Improta JP de B. Momentum and reversal effects in Brazil [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-15032013-165910/
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Improta JP de B. Momentum and reversal effects in Brazil [Internet]. 2012 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-15032013-165910/
Tese (Doutorado)
Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro (2007)
Farias Neto, João José de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: ESCOLHA (TEORIA ECONÔMICA), CONSUMO, AÇÕES, ECONOMIA MATEMÁTICA
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ABNT
FARIAS NETO, João José de. Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Farias Neto, J. J. de. (2007). Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/
NLM
Farias Neto JJ de. Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/
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Farias Neto JJ de. Utilidades em "s" e os paradoxos do mercado financeiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-24012008-122304/
Mestrado Profissionalizante
Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
NLM
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
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Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Mestrado Profissionalizante
Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (2007)
Silva, Roberta Anchieta da; Vicente, Renato (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, ANÁLISE DE RISCO, AÇÕES, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Roberta Anchieta da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Silva, R. A. da. (2007). Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
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Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ]
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Silva RA da. Estimação dinâmica do beta do modelo CAPM em fundos de ações: uma aplicação do filtro de Kalman. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ]
Mestrado Profissionalizante
Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (2007)
Silva, Rogério Lopes; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, BANCOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Rogério Lopes. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Silva, R. L. (2007). Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ]
Vancouver
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ]
Dissertação (Mestrado)
Restrição ao crédito para empresas com ações negociadas em bolsa no Brasil (2007)
Bisinha, Rafael Nascimento; Aldrighi, Dante Mendes (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CRÉDITO, EMPRESAS, BOLSA DE VALORES, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BISINHA, Rafael Nascimento. Restrição ao crédito para empresas com ações negociadas em bolsa no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-24012008-114104/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Bisinha, R. N. (2007). Restrição ao crédito para empresas com ações negociadas em bolsa no Brasil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-24012008-114104/
NLM
Bisinha RN. Restrição ao crédito para empresas com ações negociadas em bolsa no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-24012008-114104/
Vancouver
Bisinha RN. Restrição ao crédito para empresas com ações negociadas em bolsa no Brasil [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-24012008-114104/
Mestrado Profissionalizante
Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (2007)
Senna, João Pedro de Almeida; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SENNA, João Pedro de Almeida. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/. Acesso em: 02 ago. 2024.
APA
Senna, J. P. de A. (2007). Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
NLM
Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/
Vancouver
Senna JP de A. Cointegração e instabilidade de parâmetros: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [Internet]. 2007 ;[citado 2024 ago. 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-102122/

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