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  • Dissertação (Mestrado)

    Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)

    Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • NLM

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

    • Vancouver

      Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/

  • Tese (Doutorado)

    Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (2023)

    Alves, Cássio Roberto de Andrade; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, FINANÇAS, MACROECONOMIA, BANCO COMERCIAL, JUROS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALVES, Cássio Roberto de Andrade. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Alves, C. R. de A. (2023). Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/

    • NLM

      Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/

    • Vancouver

      Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (2023)

    Nacinben, João Pedro Coli de Souza Monteneri; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), ALGORITMOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NACINBEN, João Pedro Coli de Souza Monteneri. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Nacinben, J. P. C. de S. M. (2023). Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/

    • NLM

      Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/

    • Vancouver

      Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/

  • Tese (Doutorado)

    Essays in spatial statistics (2023)

    Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, CLIMATOLOGIA, ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VALENTE, Fernanda Cristina. Essays in spatial statistics. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Valente, F. C. (2023). Essays in spatial statistics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/

    • NLM

      Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/

    • Vancouver

      Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/

  • Dissertação (Mestrado)

    Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (2022)

    Vieira, Flávio Augusto Bassi; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: INVESTIMENTOS, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VIEIRA, Flávio Augusto Bassi. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Vieira, F. A. B. (2022). Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/

    • NLM

      Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/

    • Vancouver

      Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/

  • Dissertação (Mestrado)

    Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)

    Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

    • NLM

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

    • Vancouver

      Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/

  • Dissertação (Mestrado)

    Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (2022)

    Moraes, Rodrigo Rodrigues Branco de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: COVID-19, BANCOS, SEGUROS, SURTOS DE DOENÇAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MORAES, Rodrigo Rodrigues Branco de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Moraes, R. R. B. de. (2022). Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/

    • NLM

      Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/

    • Vancouver

      Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/

  • Dissertação (Mestrado)

    Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)

    Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • NLM

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

    • Vancouver

      Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (2021)

    Rocha, Rafaela Dezidério dos Santos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

    • NLM

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

    • Vancouver

      Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/

  • Dissertação (Mestrado)

    Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (2021)

    Lima, Pedro Antonio Sá Barreto de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: DERIVATIVOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MACROECONOMIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      LIMA, Pedro Antonio Sá Barreto de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Lima, P. A. S. B. de. (2021). Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/

    • NLM

      Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/

    • Vancouver

      Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/

  • Dissertação (Mestrado)

    Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (2020)

    Nascimento, Caio de Angelis; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: PREÇOS, ECONOMIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      NASCIMENTO, Caio de Angelis. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Nascimento, C. de A. (2020). Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/

    • NLM

      Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/

    • Vancouver

      Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/

  • Dissertação (Mestrado)

    Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (2020)

    Martins, Igor Ferreira Batista; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ANÁLISE FATORIAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MACROECONOMIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MARTINS, Igor Ferreira Batista. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Martins, I. F. B. (2020). Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/

    • NLM

      Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/

    • Vancouver

      Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/

  • Dissertação (Mestrado)

    Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil (2020)

    Suzuki, William Yasuhiko Nagai; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESTATÍSTICA, INSTITUIÇÕES POLÍTICAS, ECONOMETRIA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      SUZUKI, William Yasuhiko Nagai. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Suzuki, W. Y. N. (2020). Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/

    • NLM

      Suzuki WYN. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/

    • Vancouver

      Suzuki WYN. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (2020)

    Amaral, João Pedro Nascimento do; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: TAXA DE JUROS, ECONOMIA, ESTATÍSTICA, MODELOS EM SÉRIES TEMPORAIS, ECONOMETRIA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      AMARAL, João Pedro Nascimento do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Amaral, J. P. N. do. (2020). Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/

    • NLM

      Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/

    • Vancouver

      Amaral JPN do. Modelagem de salto-difusão para a taxa DI: duas abordagens [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-19082020-162218/

  • Dissertação (Mestrado)

    Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (2019)

    Tavanielli, Renata; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMIA, JUROS, TAXA DE JUROS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      TAVANIELLI, Renata. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Tavanielli, R. (2019). Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/

    • NLM

      Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/

    • Vancouver

      Tavanielli R. Modelo de taxa de juros a termo com mudanças de regime [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-27082019-140852/

  • Tese (Doutorado)

    Essays in financial econometrics (2019)

    Chaim, Pedro Luiz Paolino; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMIA, DINHEIRO ELETRÔNICO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Essays in financial econometrics. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Chaim, P. L. P. (2019). Essays in financial econometrics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/

    • NLM

      Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/

    • Vancouver

      Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/

  • Dissertação (Mestrado)

    Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (2018)

    Moura, Rodolfo Chiabai; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: MERCADO FINANCEIRO, ANÁLISE DE RISCO, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      MOURA, Rodolfo Chiabai. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Moura, R. C. (2018). Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/

    • NLM

      Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/

    • Vancouver

      Moura RC. Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02082018-160351/

  • Dissertação (Mestrado)

    Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados (2018)

    Boaretto, Gilberto Oliveira; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: VEROSSIMILHANÇA, INFERÊNCIA BAYESIANA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      BOARETTO, Gilberto Oliveira. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Boaretto, G. O. (2018). Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

    • NLM

      Boaretto GO. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

    • Vancouver

      Boaretto GO. Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-29032018-161321/

  • Dissertação (Mestrado)

    Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais (2018)

    Morales, Adriano Barasal; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL, ECONOMIA URBANA, ESTATÍSTICA

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      MORALES, Adriano Barasal. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Morales, A. B. (2018). Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/

    • NLM

      Morales AB. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/

    • Vancouver

      Morales AB. Localização industrial: uma aproximação usando processos pontuais espaciais [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-10072018-111254/

  • Dissertação (Mestrado)

    Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo (2018)

    Rocio, Vitor Dias; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)

    Unidade: FEARP

    Subjects: ECONOMETRIA, INFERÊNCIA BAYESIANA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

    • ABNT

      ROCIO, Vitor Dias. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/. Acesso em: 26 maio 2024.

    • APA

      Rocio, V. D. (2018). Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/

    • NLM

      Rocio VD. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/

    • Vancouver

      Rocio VD. Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo [Internet]. 2018 ;[citado 2024 maio 26 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-03082018-105129/

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