Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)
- Authors:
- Autor USP: PIANTINO, GUILHERME JOSÉ LEMOS - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAE
- DOI: 10.11606/D.96.2023.tde-06102023-094338
- Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA; MERCADO FINANCEIRO; PREÇOS
- Keywords: Bayesian methods; Implied volatility; Método bayesiano; Options pricing; Regressão via splines; Splines regression; Volatilidade implícita
- Language: Inglês
- Abstract: Este trabalho desenvolve um modelo estatístico para estimação de superfícies de volatilidade implícita, utilizando informações sobre as expectativas dos agentes de mercado contidas nos preços de mercado de opções. As curvas de volatilidade implícita serão estimadas por splines com restrição de forma, usando um método bayesiano (MCMC) que impõe condições de não arbitragem na curva de preço usando restrições de formato
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2023
- Data da defesa: 09.08.2023
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by-nc-sa
-
ABNT
PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 03 jan. 2026. -
APA
Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/ -
NLM
Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/ -
Vancouver
Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
Informações sobre o DOI: 10.11606/D.96.2023.tde-06102023-094338 (Fonte: oaDOI API)
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