Essays in financial econometrics (2019)
- Authors:
- Autor USP: CHAIM, PEDRO LUIZ PAOLINO - FEARP
- Unidade: FEARP
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: ECONOMIA; DINHEIRO ELETRÔNICO
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Abstract: Esta tese é composta por cinco artigos independentes com temas variados em econometria financeira. Os dois primeiro artigos são aplicações de modelos de volatilidade estocástica com saltos discontínuos para criptomoedas. Os terceiro e quarto artigos lidam com teoria de Martingales locais estritos, um investiga a presença de bolhas no preço do Bitcoin e o outro apresenta uma interpretação para sistemáticos erros de previsão observados no mercado futuro de câmbio brasileiro. O quinto e último artigo discute a estimação de modelos de volatilidade estocástica com memória longa usando aproximações de Laplace integradas aninhadas
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2019
- Data da defesa: 12.08.2019
-
ABNT
CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Essays in financial econometrics. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/. Acesso em: 07 abr. 2026. -
APA
Chaim, P. L. P. (2019). Essays in financial econometrics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/ -
NLM
Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/ -
Vancouver
Chaim PLP. Essays in financial econometrics [Internet]. 2019 ;[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-07102019-101557/
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