Volatility and return jumps in bitcoin (2018)
- Authors:
- USP affiliated authors: LAURINI, MARCIO POLETTI - FEARP ; CHAIM, PEDRO LUIZ PAOLINO - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.econlet.2018.10.011
- Subjects: DINHEIRO ELETRÔNICO; MERCADO FINANCEIRO; FINANÇAS
- Keywords: Bitcoin; Cryptocurrencies; Stochastic volatility; Jumps
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Economics Letters
- ISSN: 0165-1765
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 173, p. 158-163, 2018
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão publicada (Published version)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
CHAIM, Pedro e LAURINI, Marcio Poletti. Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, v. 173, p. 158-163, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011. Acesso em: 07 abr. 2026. -
APA
Chaim, P., & Laurini, M. P. (2018). Volatility and return jumps in bitcoin. Economics Letters, 173, 158-163. doi:10.1016/j.econlet.2018.10.011 -
NLM
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011 -
Vancouver
Chaim P, Laurini MP. Volatility and return jumps in bitcoin [Internet]. Economics Letters. 2018 ; 173 158-163.[citado 2026 abr. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.10.011 - Foreign exchange expectation errors and filtration enlargements
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