Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models (2020)
- Authors:
- USP affiliated authors: LAURINI, MARCIO POLETTI - FEARP ; Likelihood estimation - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.rinam.2020.100121
- Subjects: POLÍTICA ECONÔMICA; POLÍTICA FISCAL; POLÍTICA MONETÁRIA; ANÁLISE MATEMÁTICA; VEROSSIMILHANÇA; MÉTODOS MCMC
- Keywords: Dynamic Stochastic General Equilibriu; Bayesian asymptotics
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Results in Applied Mathematics
- ISSN: 2590-0374
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 100, art. 100121, 2020
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: gold
- Licença: cc-by
-
ABNT
FURLANI, Luiz Gustavo C. e LAURINI, Marcio Poletti e PORTUGAL, Marcelo Savino. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models. Results in Applied Mathematics, v. 100, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121. Acesso em: 05 out. 2024. -
APA
Furlani, L. G. C., Laurini, M. P., & Portugal, M. S. (2020). Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models. Results in Applied Mathematics, 100. doi:10.1016/j.rinam.2020.100121 -
NLM
Furlani LGC, Laurini MP, Portugal MS. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models [Internet]. Results in Applied Mathematics. 2020 ; 100[citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121 -
Vancouver
Furlani LGC, Laurini MP, Portugal MS. Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models [Internet]. Results in Applied Mathematics. 2020 ; 100[citado 2024 out. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rinam.2020.100121 - A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change
- Arbitrage in the term structure of interest rates: a Bayesian approach
- A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence
- A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility
- Generalized moment estimation of stochastic differential equations
- The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate
- The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil
- Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market
- Brazilian stock market bubble in the 2010s
- A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.rinam.2020.100121 (Fonte: oaDOI API)
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