A noisy principal component analysis for forward rate curves (2015)
- Authors:
- Autor USP: LAURINI, MARCIO POLETTI - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.038
- Subjects: TAXA DE JUROS; TAXAS DE JUROS FUTUROS; FINANÇAS; PREÇOS; ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: European Journal of Operational Research
- ISSN: 0377-2217
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015
- Status:
- Artigo possui versão em acesso aberto em repositório (Green Open Access)
- Versão do Documento:
- Versão submetida (Pré-print)
- Acessar versão aberta:
-
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e OHASHI, Alberto. A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038. Acesso em: 09 abr. 2026. -
APA
Laurini, M. P., & Ohashi, A. (2015). A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, 246( 1), 140–153. doi:10.1016/j.ejor.2015.04.038 -
NLM
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2026 abr. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038 -
Vancouver
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2026 abr. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038 - Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models
- A spatial error model with continuous random effects and an application to growth convergence
- The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil
- Dynamic functional data analysis with non-parametric state space models
- Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis
- A dynamic econometric model for inflationary inertia in Brazil
- A hybrid data cloning maximum likelihood estimator for stochastic volatility models
- A macro-finance term structure model with multivariate stochastic volatility
- A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA
- Poverty elasticity: a note on a new empirical approach
Informações sobre a disponibilidade de versões do artigo em acesso aberto coletadas automaticamente via oaDOI API (Unpaywall).
Por se tratar de integração com serviço externo, podem existir diferentes versões do trabalho (como preprints ou postprints), que podem diferir da versão publicada.
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
