A noisy principal component analysis for forward rate curves (2015)
- Authors:
- Autor USP: LAURINI, MARCIO POLETTI - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.038
- Subjects: TAXA DE JUROS; TAXAS DE JUROS FUTUROS; FINANÇAS; PREÇOS; ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: European Journal of Operational Research
- ISSN: 0377-2217
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
-
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e OHASHI, Alberto. A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038. Acesso em: 06 set. 2024. -
APA
Laurini, M. P., & Ohashi, A. (2015). A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, 246( 1), 140–153. doi:10.1016/j.ejor.2015.04.038 -
NLM
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038 -
Vancouver
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2024 set. 06 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038 - Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models
- Generalized moment estimation of stochastic differential equations
- The stochastic volatility model with random jumps and its application to BRL/USD exchange rate
- The spatio-temporal dynamics of ethanol/gasoline price ratio in Brazil
- Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market
- Brazilian stock market bubble in the 2010s
- A continuous spatio-temporal model for house prices in the USA
- Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro
- Spillovers and jumps in global markets: A comparative analysis
- A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.038 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas