A noisy principal component analysis for forward rate curves (2015)
- Autores:
- Autor USP: LAURINI, MARCIO POLETTI - FEARP
- Unidade: FEARP
- DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.038
- Assuntos: TAXA DE JUROS; TAXAS DE JUROS FUTUROS; FINANÇAS; PREÇOS; ANÁLISE DE COVARIÂNCIA
- Idioma: Inglês
- Imprenta:
- Fonte:
- Título do periódico: European Journal of Operational Research
- ISSN: 0377-2217
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo é de acesso aberto
- URL de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: green
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e OHASHI, Alberto. A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, v. 246, n. 1, p. 140–153, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Laurini, M. P., & Ohashi, A. (2015). A noisy principal component analysis for forward rate curves. European Journal of Operational Research, 246( 1), 140–153. doi:10.1016/j.ejor.2015.04.038 -
NLM
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038 -
Vancouver
Laurini MP, Ohashi A. A noisy principal component analysis for forward rate curves [Internet]. European Journal of Operational Research. 2015 ; 246( 1): 140–153.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.038 - Data cloning: maximum likelihood estimation of DSGE models
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Informações sobre o DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.038 (Fonte: oaDOI API)
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