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Mestrado Profissionalizante
Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento (2007)
Yamada, Carlos Alberto; Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO LINEAR, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
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ABNT
YAMADA, Carlos Alberto. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Yamada, C. A. (2007). Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Yamada CA. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;[citado 2024 jul. 25 ]
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Yamada CA. Métodos de otimização de carteiras para minimização de erros de rastreamento. 2007 ;[citado 2024 jul. 25 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (2007)
Kim, Han Byul; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, COMPONENTES PRINCIPAIS, CLUSTERS
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ABNT
KIM, Han Byul. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Kim, H. B. (2007). Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
NLM
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
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Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
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ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 jul. 25 ]
Vancouver
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 jul. 25 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (2005)
Ferrari, Claudia; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
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FERRARI, Claudia. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Ferrari, C. (2005). Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
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Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
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Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
Mestrado Profissionalizante
Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (2005)
Godói, André Cadime de; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, ANÁLISE DE RISCO, CRÉDITO, TÍTULO DE CRÉDITO
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GODÓI, André Cadime de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Godói, A. C. de. (2005). Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
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Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
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Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
Mestrado Profissionalizante
Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (2004)
Granja, Daniel de Moraes e Silva; Stern, Julio Michael (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, REDES NEURAIS, INVESTIMENTOS
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GRANJA, Daniel de Moraes e Silva. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Granja, D. de M. e S. (2004). Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
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Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
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Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
Mestrado Profissionalizante
Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (2004)
Lima, Erlei Rocha; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO
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ABNT
LIMA, Erlei Rocha. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Lima, E. R. (2004). Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
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Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
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Lima ER. Alocação dinâmica em carteiras expostas ao risco de crédito e risco de mercado [Internet]. 2004 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-104830/
Mestrado Profissionalizante
Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (2003)
Araujo, Michael Viriato; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, CUSTO DE TRANSAÇÃO
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ARAUJO, Michael Viriato. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Araujo, M. V. (2003). Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
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Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
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Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)
Lara, Carlos Eduardo de Souza; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: FINANÇAS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
NLM
Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
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Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
Mestrado Profissionalizante
Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (2003)
Tai, Paulo Sergio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA, ATIVOS INTANGÍVEIS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAI, Paulo Sergio. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Tai, P. S. (2003). Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
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Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
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Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
Mestrado Profissionalizante
Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (2002)
Uejima, Marcio Yukio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
UEJIMA, Marcio Yukio. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Uejima, M. Y. (2002). Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
NLM
Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
Vancouver
Uejima MY. Estrutura a termo de volatilidades e estratégias de investimentos no mercado de renda fixa [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-101032/
Mestrado Profissionalizante
Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão (2002)
Tokunaga, Hilton Celio; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Assuntos: INVESTIMENTOS, FUNDO DE PENSÃO, ALOCAÇÃO DE RECURSOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOKUNAGA, Hilton Celio. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/. Acesso em: 25 jul. 2024.
APA
Tokunaga, H. C. (2002). Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
NLM
Tokunaga HC. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/
Vancouver
Tokunaga HC. Análise do casamento ativo-passivo de um fundo de pensão [Internet]. 2002 ;[citado 2024 jul. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22122021-144606/

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