Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (2004)
- Authors:
- Autor USP: GRANJA, DANIEL DE MORAES E SILVA - MOD MAT EM FINANÇAS
- Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: FINANÇAS; REDES NEURAIS; INVESTIMENTOS
- Language: Português
- Abstract: O objetivo desta dissertação é apresentar um modelo de inferência não linear para alocação de carteira baseado em redes neurais multicamada. A primeira parte do modelo concentra-se na predição dos retornos dos ativos. As redes neurais utilizam os preços de mercado observados para extrair informações sobre as expectativas dos participantes do mercado ou sobre a distribuição implícita dos retornos ou o mecanismo de apreçamento do mercado, tornando um poderoso modelo de predição dos retornos. Com base nos retornos esperados, a alocação das proporções de investimentos é feita por um algoritmo de otimização com controle de risco implícito. Para implementação do modelo é utilizada uma carteira contendo ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e os resultados são comparados com o tradicional modelo de média-variância elaborado por Markowitz (1952)
- Imprenta:
- Data da defesa: 17.06.2004
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ABNT
GRANJA, Daniel de Moraes e Silva. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira. 2004. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/. Acesso em: 13 nov. 2024. -
APA
Granja, D. de M. e S. (2004). Modelo de inferência não linear para alocação de carteira (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/ -
NLM
Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/ -
Vancouver
Granja D de M e S. Modelo de inferência não linear para alocação de carteira [Internet]. 2004 ;[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-05042022-101739/
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