Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (2005)
- Authors:
- Autor USP: GODOI, ANDRÉ CADIME DE - Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
- Unidade: Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças
- Sigla do Departamento: EAE
- Subjects: INVESTIMENTOS; ANÁLISE DE RISCO; CRÉDITO; TÍTULO DE CRÉDITO
- Language: Português
- Abstract: O risco de crédito é a incertaza envolvendo a capacidade de uma firma de honrar seus compromissos financeiros e suas dívidas. Apesar da relevância deste tipo de risco, apenas recentemente as instituições financeiras passaram a se preocupar em testar modelos mais rigorosos e sofisticados para a correta apuração do risco de crédito que provém de suas linhas de negócios. de maneira a colaborar com o recente desenvolvimento do tema de modelagem do risco de default, essa dissertação propõe um modelo para quantificar este risco em um nível agregado. A abordagem utilizada é baseada no modelo de Merton [1974] para o apreçamento de títulos corporativos e utiliza técnicas de otimização de forma a estimar o risco de um portfolio composto por debêntures. Como resultado, encontra-se uma medida de risco mais conservadora que o value at risk (VaR), usando um modelo simples e de baixo custo computacional. Neste trabalho, também é resolviso o problema de alocação ótima para a carteira de debêntures citada
- Imprenta:
- Data da defesa: 17.10.2005
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ABNT
GODÓI, André Cadime de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/. Acesso em: 14 fev. 2026. -
APA
Godói, A. C. de. (2005). Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/ -
NLM
Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2026 fev. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/ -
Vancouver
Godói AC de. Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures [Internet]. 2005 ;[citado 2026 fev. 14 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-18082022-154448/
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