Tese

Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos (2011)

• Authors:
  • Godói, André Cadime de
  • Cipparrone, Flávio Almeida de Magalhães (Orientador)
• Autor USP: GODOI, ANDRÉ CADIME DE - EP
• Unidade: EP
• Sigla do Departamento: PSI
• Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA; PROGRAMAÇÃO LINEAR; ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS (OTIMIZAÇÃO); INVESTIMENTOS
• Language: Português
• Abstract: Nos últimos anos, percebeu-se um avanço substancial das metodologias sistemáticas de seleção de ativos em portfólios financeiros, baseadas em técnicas de otimização. A maior pressão por desempenho sobre as gestoras de recursos e a evolução dos softwares e pacotes de otimização foram fatores que contribuíram para esse desenvolvimento. Dentre as técnicas mais reconhecidas utilizadas na gestão de portfólios está a de otimização robusta, cuja aplicação na solução de problemas com dados incertos iniciou-se na década de 1970 e, desde então, vem evoluindo em sofisticação. Partindo de uma extensão recente do método, propõe-se um novo modelo linear que resolve o problema de otimização de um portfólio para múltiplos estágios, com inovações no tratamento da incerteza das estimativas de dispersão dos retornos. Os resultados mostram que o método proposto desempenha muito bem em termos de rentabilidade e de métricas de risco-retorno em momentos de turbulência dos mercados. Por fim, demonstra-se empiricamente que o modelo alcança um desempenho ainda melhor em termos de rentabilidade com a adoção de um estimador eficiente para o valor esperado dos retornos e com a simultânea redução do nível de robustez do modelo.
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 2011
• Data da defesa: 27.09.2011


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How to cite

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• ABNT

  GODÓI, André Cadime de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos. 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/. Acesso em: 13 set. 2024.

• APA

  Godói, A. C. de. (2011). Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/

• NLM

  Godói AC de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/

• Vancouver

  Godói AC de. Otimização linear robusta multitemporal de uma carteira de ativos com parâmetros de média e dispersão incertos [Internet]. 2011 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-09032012-133227/

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