Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras (2004)
- Authors:
- USP affiliated authors: MORETTIN, PEDRO ALBERTO - IME ; TAMURA, KARIN AYUMI - IME
- Unidade: IME
- Assunto: HETEROSCEDASTICIDADE
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP
-
ABNT
TAMURA, Karin Ayumi e MORETTIN, Pedro Alberto. Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras. 2004, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2004. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf. Acesso em: 28 fev. 2026. -
APA
Tamura, K. A., & Morettin, P. A. (2004). Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras. In Alguns Tabalhos do IME-USP para o 11° SIICUSP. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf -
NLM
Tamura KA, Morettin PA. Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras [Internet]. Alguns Tabalhos do IME-USP para o 11° SIICUSP. 2004 ;[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf -
Vancouver
Tamura KA, Morettin PA. Modelagem ARCH e GARCH em séries temporais financeiras [Internet]. Alguns Tabalhos do IME-USP para o 11° SIICUSP. 2004 ;[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e86050f0-1696-4030-8fdb-a2ccda6b0279/1395756.pdf - Modelo logístico multinível: um enfoque em métodos de estimação e predição
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| Tipo | Nome | Link | |
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